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| 随机排列方法检验方差变点 | |
| 作者单位： | ;1.湖北工程学院数学与统计学院 |
| 摘 要： | 给出了随机排列的主要性质及证明。构造了随机排列检验方差变点的统计量。以GARCH(1,1)过程为例,模拟比较了随机排列方法与近似极限分布方法关于方差变点检验的临界值。应用随机排列方法检测人民币兑美元汇率的变点,并与惩罚对比函数方法作比较。模拟与实证结果均表明随机排列方法检验方差变点是灵活有效的。 |
| 关 键 词： | 随机排列 方差变点检测 蒙特卡洛模拟 人民币兑美元汇率变点 |
Variance Change Point Detection Using the Random Permutations Test |
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