两种公平偏好模型下的供应链定价决策与利润分析

将公平偏好理论引入一对一两级供应链运作之中,以零售商和制造商均为公平中性时的决策结果为参照,分别基于FS模型和BO模型研究零售商公平偏好对供应链定价决策和利润的影响.结果表明:两种模型下零售商的定价决策保持不变;但BO模型与FS模型零售商存在有利不公平厌恶偏好下,制造商的最优批发价格均大于零售商公平中性时的情形,导致零售商的最优利润小于其公平中性时的情形;FS模型零售商存在不利不公平厌恶偏好时,制造商采取批发让价行为,零售商获得比其公平中性时更多的供应链利润.     

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分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式

假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.     

美式期权定价的有限体积元方法

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了美式期权定价模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.     

分数跳-扩散环境下几种新型期权定价模型

假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下保底看涨幂期权定价公式.对期权定价模型进行了推广.     

European pricing options on modified Black-Scholes model

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的It(o)公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.     

An efficient algorithm for Bermudan barrier option pricing

An efficient option pricing method based on Fourier-cosine expansions was presented by Fang and Oosterlee for European options in 2008,and later,this method was also used by them to price early-exercis...     

分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价

本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式．