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1.
分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价
牛淑敏
徐云
《数学理论与应用》
2012,(2):39-46
本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.
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