全文获取类型
收费全文 | 1940篇 |
免费 | 234篇 |
国内免费 | 50篇 |
专业分类
化学 | 210篇 |
晶体学 | 1篇 |
力学 | 26篇 |
综合类 | 37篇 |
数学 | 1854篇 |
物理学 | 96篇 |
出版年
2024年 | 4篇 |
2023年 | 13篇 |
2022年 | 55篇 |
2021年 | 102篇 |
2020年 | 93篇 |
2019年 | 96篇 |
2018年 | 58篇 |
2017年 | 104篇 |
2016年 | 146篇 |
2015年 | 65篇 |
2014年 | 144篇 |
2013年 | 180篇 |
2012年 | 110篇 |
2011年 | 113篇 |
2010年 | 108篇 |
2009年 | 120篇 |
2008年 | 96篇 |
2007年 | 119篇 |
2006年 | 81篇 |
2005年 | 77篇 |
2004年 | 63篇 |
2003年 | 49篇 |
2002年 | 38篇 |
2001年 | 32篇 |
2000年 | 26篇 |
1999年 | 22篇 |
1998年 | 13篇 |
1997年 | 9篇 |
1996年 | 12篇 |
1995年 | 11篇 |
1994年 | 5篇 |
1993年 | 9篇 |
1992年 | 5篇 |
1991年 | 4篇 |
1990年 | 5篇 |
1989年 | 2篇 |
1988年 | 6篇 |
1987年 | 1篇 |
1986年 | 2篇 |
1985年 | 6篇 |
1984年 | 3篇 |
1983年 | 2篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 4篇 |
1980年 | 1篇 |
1979年 | 2篇 |
1978年 | 2篇 |
1977年 | 2篇 |
1976年 | 2篇 |
1975年 | 1篇 |
排序方式: 共有2224条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
复合Poisson模型中“双界限”分红问题 总被引:2,自引:0,他引:2
引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来. 相似文献
102.
实物期权的定价在风险投资决策过程中具有重要意义.传统的实物期权定价方法忽略标的资产价值和投资成本的模糊性,从而可能导致错误的投资决策.本文主要研究了具有模糊标的的资产价值和投资成本情形时的实物期权定价模型.文中将这些模糊因素分别视为模糊数和模糊变量,然后运用模糊集合论,结合B-S期权定价理论,对实物期权进行定价,得到了基于模糊集合论的实物期权定价模型. 相似文献
103.
104.
系统动力学在建设工程风险识别中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
首先根据建设工程建设程序,提出了建设工程建设阶段的风险管理.简单综述了系统动力学在项目管理中的应用,然后选取在项目实施期间,以项目承包商的视角,应用系统动力学方法对项目进行风险识别.由于篇幅所限,仅以工期风险为例,详细识别了造成工期风险的原因和风险发生后引起的后果,以及风险发生后通过系统内部调节后对自身的影响,证明了系统动力学在风险识别阶段应用的可行性和优越性. 相似文献
105.
Adam Krzemienowski Włodzimierz Ogryczak 《Computational Optimization and Applications》2005,32(1-2):133-160
A mathematical model of portfolio optimization is usually quantified with mean-risk models offering a lucid form of two criteria with possible trade-off analysis. In the classical Markowitz model the risk is measured by a variance, thus resulting in a quadratic programming model. Following Sharpe’s work on linear approximation to the mean-variance model, many attempts have been made to linearize the portfolio optimization problem. There were introduced several alternative risk measures which are computationally attractive as (for discrete random variables) they result in solving linear programming (LP) problems. Typical LP computable risk measures, like the mean absolute deviation (MAD) or the Gini’s mean absolute difference (GMD) are symmetric with respect to the below-mean and over-mean performances. The paper shows how the measures can be further combined to extend their modeling capabilities with respect to enhancement of the below-mean downside risk aversion. The relations of the below-mean downside stochastic dominance are formally introduced and the corresponding techniques to enhance risk measures are derived.The resulting mean-risk models generate efficient solutions with respect to second degree stochastic dominance, while at the same time preserving simplicity and LP computability of the original models. The models are tested on real-life historical data.The research was supported by the grant PBZ-KBN-016/P03/99 from The State Committee for Scientific Research. 相似文献
106.
个人住房抵押贷款模式及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了等比还贷,等差还贷,基于等额的灵活还贷和混合还贷4种模式,举例分析并指出了各模式适合的客户类型,最后对贷款利率调整时各模式的有关变化作了进一步的探讨,各种还贷模式可根据具体情况在实践中推广应用。 相似文献
107.
108.
109.
110.
Portfolio Selection Problem with Minimax Type Risk Function 总被引:3,自引:0,他引:3
The investor's preference in risk estimation of portfolio selection problems is important as it influences investment strategies. In this paper a minimax risk criterion is considered. Specifically, the investor aims to restrict the standard deviation for each of the available stocks. The corresponding portfolio optimization problem is formulated as a linear program. Hence it can be implemented easily. A capital asset pricing model between the market portfolio and each individual return for this model is established using nonsmooth optimization methods. Some numerical examples are given to illustrate our approach for the risk estimation. 相似文献