混合效应模型中的D-最优设计

本研究的是混合效应-Ⅱ模型，首先，给出二阶模型存在D-最优回归设计点的必要条件。其次，组合D-最优回归设计和D-最优区组设计BIBD构造D-最优设计并给出寻找新的D-最优设计点的方法。以两种有代表性的组合误差分布为例，阐明新的D-最优设计点的获得过程，并给出了数值结果。     

马科维兹资产组合选择模型的旋转算法

提出线性不等式组的一种旋转算法，并用其求解马科维兹资产组合选择模型，此算法每次迭代约需n^2次乘法和加法，其中n是模型中变量的数目，在微机上运行Delphi程序的实验结果表明，从上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价计算出20个最优投资组合仅需314次迭代和45s。     

均值-方差效用函数在证券组合投资决策中的应用

本文利用均值—方差效用函数，按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时，得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值——方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M—V期望收益最大化准则一致的结论。     

Riemann Zeta函数的六阶和

利用概率论与组合数学的方法,研究了与Riemann-zeta函数ξ(k)的部分和ξ_n(k)有关的一些级数,计算出了一些重要的和式．特别的,Euler的著名结果5ξ(4)= 2ξ~2(2)能够从四阶和式直接推出．因此,通过计算全部的11个六阶和式,研究它们之间的非平凡关系,就有可能得到ξ(3)的数值．     

不确定市场条件下的稳健最优投资组合

本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.     

带强迫项变系数组合KdV方程的显式精确解

通过构造两个新的Riccati方程组，推广了Riccati方法，使其具有简洁的形式，丰富和发展了已有的结果，借助Mathematica软件，求出了带强迫项变系数组合KdV方程的一些精确解，包括各种类孤波解、类周期解和变速孤波解. 关键词： Riccati方程组 变系数组合KdV方程 强迫项 类孤波解     

最优带仲裁认证码

本文研究带仲裁认证码（亦称A^2-码）。一个A^2-码，当它的欺骗攻击成功概率达到信息论下界且密钥长度也达到最小时称为是最优的。本文给出最优A^2-码的组合结构的特征，从而将构造最优A^2-码的问题归结为构造相应的一类组合设计的问题。     

最优保存遗传算法在最优资产组合计算中的应用

本文基文献 [1]的思路 ,详细论述了利用遗传算法解决有风险控制的最优资产组合问题的具体实现过程 .并论证了用浮点数的方法表示的最优保存遗传算法的全局收敛性     

随机组合模型中夸克动量分数的随机抽样问题

本文简要介绍了e⁺e^－湮没成强子喷注的物理图象,引入了随机夸克组合模型中夸克动量分数的分布,重点从数学上严格推导了这一分布的抽样方法.     

一个组合分布模型及其参数估计

本文根据极值分布理论,提出了一个由原始分布和尾分布组成的组合分布模型,研究了组合分布模型中原始分布和尾分布的确定方法,建立了组合分布模型参数估计的加权最优化模型,实例计算说明,组合分布较好地反映了风险变量极值事件的风险。