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1
1.
不确定市场条件下的稳健最优投资组合
总被引:1,自引:0,他引:1
王元英
叶中行
《运筹学学报》
2007,11(4):102-108
本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.
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