一种合作研发风险因素识别方法

针对合作研发中的风险因素识别问题，本文提出了一种风险因素识别方法。首先构建了合作研发风险因素体系，然后在此基础上，考虑到专家针对风险因素之间的直接影响程度给出的语言区间判断信息，提出了一种考虑风险因素相互影响的合作研发风险因素识别方法，该方法是基于决策试验和评价实验室（DEMATEL）报告中的思想与方法，利用近年来发展的二元语义信息处理方法对语言区间判断信息进行处理和集结，进而对合作研发风险因素进行排序与归类。最后，通过一个算例说明了该方法的应用。     

利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题

本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.     

广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式

本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型.然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.     

复合二项风险模型的破产概率

本文讨论了一般情形的复合二项风险模型，得出了初始资本为０时的破产概率以及初始资本为ｕ≥０的情况下的破产概率的一般公式．     

基于生命周期和交叠世代分析的养老风险管理文献综述及其启示

随着长寿风险的加剧以及人口死亡率的降低，养老风险管理的研究逐渐受到政府和学术界的广泛关注。本文系统梳理了养老风险相关驱动因素(死亡率和长寿风险)的研究，并介绍了生命周期框架与交叠世代模型(OLG)的建模过程，还对生命周期框架和OLG模型的应用研究进行了文献综述。从文献回顾来看，当前研究存在一些不足，未来的研究应基于我国人口生存特征去研究死亡率；同时，需要从生命周期框架和OLG模型研究研究应对养老风险的稳健的投资-消费决策，并在考虑对上一代老人赡养的情形下研究寿险决策。此外，随着养老风险逐步加剧，建议政府采取改进我国的多支柱养老保险体系、进一步放开生育、延迟退休及发展养老服务业等方式应对养老风险，保证我国养老金体系的可持续发展。     

Finite Time Ruin Probabilities and Large Deviations for Generalized Compound Binomial Risk Models

In this paper, we extend the classical compound binomial risk model to the case where the premium income process is based on a Poisson process, and is no longer a linear function. For this more realistic risk model, Lundberg type limiting results for the finite time ruin probabilities are derived. Asymptotic behavior of the tail probabilities of the claim surplus process is also investigated.     

一类离散时间带随机收入风险模型的带壁分红问题

我们给出了一类离散时间的具有随机收入的非寿险风险模型,研究了该模型的常数壁分红问题.得到了该模型破产发生时Gerber-Shiu折扣惩罚函数.考虑了破产时的期望,有限时间破产概率.最后我们给出了一个例.     

开放式基金流动性指标研究

本文主要介绍了开放式投资基金的流动性概念和指标体系设计，并运用指标进行实证检验，分析基金的流动性及其实际意义。     

多类型复发间隔时间下广义半参数风险模型

本文在多类型复发间隔时间数据下,研究了一类广义半参数风险回归模型的参数估计问题,给出了该模型中未知参数和非参数函数的一种估计方法,并证明了估计量的相合性和渐近正态性.最后利用数值模拟来评估估计量在有限样本下的表现.     

Risk models for the Prize Collecting Steiner Tree problems with interval data

Given a connected graph G=(V,E)with a nonnegative cost on each edge in E,a nonnegative prize at each vertex in V,and a target set V′V,the Prize Collecting Steiner Tree(PCST)problem is to find a tree T in G interconnecting all vertices of V′such that the total cost on edges in T minus the total prize at vertices in T is minimized.The PCST problem appears frequently in practice of operations research.While the problem is NP-hard in general,it is polynomial-time solvable when graphs G are restricted to series-parallel graphs.In this paper,we study the PCST problem with interval costs and prizes,where edge e could be included in T by paying cost xe∈[c e,c+e]while taking risk(c+e xe)/(c+e c e)of malfunction at e,and vertex v could be asked for giving a prize yv∈[p v,p+v]for its inclusion in T while taking risk(yv p v)/(p+v p v)of refusal by v.We establish two risk models for the PCST problem with interval data.Under given budget upper bound on constructing tree T,one model aims at minimizing the maximum risk over edges and vertices in T and the other aims at minimizing the sum of risks over edges and vertices in T.We propose strongly polynomial-time algorithms solving these problems on series-parallel graphs to optimality.Our study shows that the risk models proposed have advantages over the existing robust optimization model,which often yields NP-hard problems even if the original optimization problems are polynomial-time solvable.