Effects of charge compensation on red emission in CaYAl3OT7：Eu3＋ phosphor

Monovalent ions Li＋, Na＋, and K＋, as charge compensators, are introduced into CaYA1307： M （M = Eu3＋, Ce~＋） in this letter. Their crystal phases and photoluminescence properties of different alkali metal ions doped in CaYA1307 are investigated. In addition, the influence of charge compensation ion Li＋ which has a more obvious role in improving luminescence intensity on CaYA1307： Eu3＋ phosphor is intentionally discussed in detail and a possible mechanism of charge compensation is given. The enhancement of red emission centered at 618 nm belonging to Eu3＋ is achieved by adding alkali metal ion Li＋ under 393-nm excitation.     

学会质疑

假期中,我在做《寒假学习生活(八上)》(江苏人民出版社)36页第13题时,感觉题目有点问题.下面我将这道题抄在下面,细心的同学来看看有什么问题吧.某地举办乒乓球比赛的费用y(元)包括两部分:一部分是租用比赛场地等固定不变的费用b(元),另一部分费用与参加比赛的人数x人成正比例.当x=20时,y=1200;当x=     

酒企营销预算思路

近年来搭乘中国经济快速发展的红利,白酒行业得到迅猛发展。2011年全国规模以上白酒企业1169家;白酒类前10位上市企业2011年实现销售收入3746．7亿元,同比增长40．3％,利润增长51．9％。但是,随着我国经济转型的加快,白酒行业同质化、行业集中度低、竞争惨烈化加剧,特别是行业发展中广告与促销费用膨胀风险加速累积。1995年的央视“标王”孔府宴酒,其品牌“孔府宴”在2002年转让给山东联大集团;1996年的央视“标王”秦池,在业绩过山车之后一蹶不振;2008-2010年,洋河投入的广告促销费用分别为1．07亿元、1．43亿元和4．3ML元;2011年的央视招标会上,酒类企业共投放19亿元,超过招标总额的20％。     

CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价

在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.     

线性需求合并短缺的变质性物品的生产——库存模型

本发展了线性需求合并短缺的变质性物品的生产——库存模型，以系统平均总费用最小为目标，提供了有限计划期内的生产调整策略以便适应市场需求的变化，同时还提供了无短缺情形的相应模型，最后出示了一些数字例子。     

风险限额、交易费用与相依结构:对证券投资组合优化影响的实证研究

本文提出了一个考虑交易费用,允许以无风险利率自由借贷,追求期末财富最大化的投资组合选择优化模型。进一步,通过实证分析,研究了风险(VaR)限额约束、交易费率变动,以及投资组合间相依结构对证券组合优化配置的影响。     

存贮时间水平有限且费用参数可变的最佳生产—库存模型

本文研究时间周期有限，费用参数呈阶梯变化的生产－库存模型的最佳策略及参数的确定途径。     

随机需求下闭环供应链协调的收入费用共享契约研究

从供应链的角度,可持续发展的基本要求就是由"资源—生产—消费—废弃"的单向开环供应链到"资源—生产—消费-再生资源"闭环反馈式供应链的转化,基于废旧产品再制造的闭环供应链问题近几年引起学者的广泛重视。本文研究了随机市场需求下,制造商生产产品,零售商在销售产品的同时负责从消费者手中回收费旧品,制造商将回收的费旧品进行再制造后重新进入销售渠道的二阶闭环供应链,运用Stackelberg博弈理论分析了闭环供应链节点企业的决策问题,在分析传统收入共享契约的基础上提出了收入费用共享契约实现了闭环供应链的协调问题,最后通过一个实际算例进行了论证。     

基于偏度的多期组合投资调整模型

由于不同时期资产收益率以及投资者对风险和收益偏好的变化，加之资金等条件的限制，大多数组合投资问题具有明显的动态特征。本文把单期投资组合拓展到多期，引入偏度和风险度量工具VaR，并考虑交易费用的影响，建立了多期投资组合调整模型。最后，给出实证分析对模型进行分析研究，这对投资者的连续投资行为具有一定的指导作用。     

一类最小支撑树的逆问题及其求解方法

本文针对传统的基于边的最小支撑树逆问题，提出了一类基于点边更新策略的最小支撑树逆问题．更新一个点是指减少与此点相关联的某些边的权值．根据是否含有更新点的费用，考虑了两类模型，它们均可转化为森林上的最小(费用)点覆盖的求解问题，算法的复杂性都是O(mn)，其中m=|E|n=|V|。