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| CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价 | |
| 引用本文： | 干晓蓉,于凤雪,全志勇,陈蔚.CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价[J].经济数学,2012,29(4):56-59. |
| 作者姓名： | 干晓蓉 于凤雪 全志勇 陈蔚 |
| 作者单位： | 1. 昆明理工大学城市学院,云南昆明,650051 2. 湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙,410082 3. 惠州市委党校,广东惠州,516008 |
| 摘 要： | 在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小. |
| 关 键 词： | 交换期权 CEV模型 布朗运动 泊松过程 交易费用 |
Exchange Option Pricing Based on Poisson Motion under Constant Elasticity of Variance with Transaction Costs |
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| GAN Xiao-rong,YU Feng-xue,QUAN Zhi-yong,CHEN Wei.Exchange Option Pricing Based on Poisson Motion under Constant Elasticity of Variance with Transaction Costs[J].Mathematics in Economics,2012,29(4):56-59. | |
| Authors: | GAN Xiao-rong YU Feng-xue QUAN Zhi-yong CHEN Wei |
| Institution: | 1.Kunming university of science and technology City college,Kunming,Yunnan 650051,China; 2.College of Mathematics and Econometrics,Hunan University,Changsha,Hunan 410082,China; 3.Party School of Huizhou Municipal Committee,Huizhou,Guangdong 516008,China) |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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