双退化拟线性椭圆型方程Keldys-Fichera障碍问题

讨论一类双退化散度型拟线性椭圆型方程的Keldys-Fichera障碍问题,证明了解的存在性.     

彩虹障碍期权的定价问题

采用偏微分方程方法研究了彩虹障碍期权的定价问题,推导出它满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得出了八种彩虹障碍期权的定价公式及四个看涨——看跌平价公式.     

平面几何启蒙教学之我见

在平面几何启蒙阶段,数学的学习无论是内容,还是思想方法都发生了质的变化,这主要体现在由数向形,由经验思维向逻辑思维的转折。 如何组织好教学,使这个转折过渡得比较     

双重干涉效应薄膜光学热光调制器的研究

对双重干涉效应反射式薄膜光学热光调制器进行了研究，基于双重干涉效应的分析方法，就相关参数对器件调制特性的影响进行了理论分析，并在实验上进行了有关测试，实际器件获得了高达９２％的调制深度。     

德布罗意和玻姆

 路易·德布罗意(Louis de Broglie,1892-1987)曾以一篇关于1717年前后统治者以及阁员和议员更替的论文获得历史学学士学位,1911年第一届索尔维(solvay)物理学会议之后,德布罗意改习物理学,于1913年取得科学硕士学位。1924年,他在著名物理学家郎之万的指导下,以一篇划时代的论文《量子理论的研究》获得科学博土学位。1927年他提出了波动力学的“双重解理论”及其退化形式“波导理论”,并总结在一篇题为《物质及其辐射的波动力学和原子结构》的论文中。     

PRICING EUROPEAN OPTION IN A DOUBLE EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION MODEL WITH TWO MARKET STRUCTURE RISKS AND ITS COMPARISONS

Using Fourier inversion transform, P.D.E. and Feynman-Kac formula, the closedform solution for price on European call option is given in a double exponential jump-diffusion model with two different market structure risks that there exist CIR stochastic volatility of stock return and Vasicek or CIR stochastic interest rate in the market. In the end, the result of the model in the paper is compared with those in other models, including BS model with numerical experiment. These results show that the double exponential jump-diffusion model with CIR-market structure risks is suitable for modelling the real-market changes and very useful.     

相依样本下条件密度双重核估计的渐近分布

本文讨论了平稳，φ－混合样本下条件密度双重核估计（１）（２）在有限个点处的联合渐近分布，推广了（３）和（４）的结果。     

居民家庭耐用消费品的消费时机选择:实物期权的方法

针对当前居民家庭消费的特点，为了合理地选择耐用消费品的最佳购买时机，本分析耐用品的价格和性能具有实物期权的属性，建立了一个关于“性价比”变量的随机微分方程，并且求出了购买时机临界值的解析公式。最后对日常生活中发生的购买时间现象给予了解释。     

具有跳跃特征的资产价格过程的期权定价模型研究

资产价格具有跳跃特征时，衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价。本主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题，利用e-套利定价法，得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和近似期权定价。     

再装股票期权的Esscher变换定价

近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.