| 彩虹障碍期权的定价问题 |
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| 引用本文： | 王杨,张寄洲.彩虹障碍期权的定价问题[J].数学的实践与认识,2007,37(18):8-16. |
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| 作者姓名： | 王杨 张寄洲 |
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| 作者单位： | 1. 同济大学,数学系,上海,200092
2. 上海师范大学,数理信息学院,上海,200234 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;上海市教委高校科学发展基金;上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 采用偏微分方程方法研究了彩虹障碍期权的定价问题,推导出它满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得出了八种彩虹障碍期权的定价公式及四个看涨——看跌平价公式.
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| 关 键 词： | 彩虹障碍期权 偏微分方程 期权定价 |
| 修稿时间： | 2006年6月21日 |
The Pricing Problem of Rainbow Barrier Options |
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| WANG Yang,ZHANG Ji-zhou.The Pricing Problem of Rainbow Barrier Options[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(18):8-16. |
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| Authors: | WANG Yang ZHANG Ji-zhou |
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| Abstract: | The pricing problems of rainbow barrier options are discussed using partial differential equation method.We derived the partial differential equation of rainbow barrier options,and we received the pricing formulae of eight kinds of rainbow barrier options and four call-put parity by solving this partial differential equation. |
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| Keywords: | rainbow barrier options partial differential equation option pricing |
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