估计的和理论的保证以及启动Ⅲ期试验的概率

预期的Ⅱ期试验通常会导致Ⅲ期试验失败.对于随机分为两个治疗组的随机对照的Ⅱ期和Ⅲ期试验,在假设正态分布响应的方差已知的情况下,我们解析性地获得了这三种情况下的估计的和理论的保证(无、加性和乘性偏差调整).在一些较小的假设下,我们证明了对这三种情况下的估计保证分别是Ⅱ期试验的每组患者数和Ⅱ期试验观察到的治疗效果的增加函数...     

用三参数Poisson—Tweedie模型拟合索赔次数并检验位置参数

把文献[1]的结果推广到更一般的混合分布为Tweedie分布族的情况。用带位置参数的Poisson—Tweedie分布族来近似实际索赔次数的分布,研究了位置参数的检验问题。最后以Peason残差为拟合优度的评估标准,用实际数据对方法进行了验证。     

分红保险的期权鞅式定价研究

利用期权鞅式定价理论将分红保险不确定的分红与保证最低收益的期权成本量化,结合保险精算原理将量化的成本计算进分红保险纯保费中,并对保险公司分红保险纯保费定价进行研究。     

指数O-U过程下保证险的保险精算定价

引入期权定价理论,利用保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程.     

准备是成功的保证

有一个年轻的猎人带着充足的弹药、擦得锃亮的猎枪去寻找猎物.虽然老猎手们都劝他在出门之前先把弹药装在枪筒里,然而他还是带着空枪出发了.他嚷道:“我到达那里需要一个小时,哪怕装一百同子弹,也有的是时间.” 仿佛命运之神在嘲笑他的想法似的,他还没有走到目的地,就发现一大群野鸭密密地浮在水面上.     

相依索赔的二项风险模型的Gerber-shiu贴现罚函数

研究一类索赔时间相依的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了任意初始值μ下的Gerber-Shiu贴现罚函数,并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实务进行了举例.     

IBNR索赔准备金均匀最小方差的无偏估计

本文构造对数正态线性回归模型求出了IBNR索1赔准备金均匀最小方差的无偏估计.     

汽车保险中的BMS

ＢＭＳ在汽车保险中的应用是十分广泛的．本文讨论了如何在汽车保险中更有效地应用ＢＭＳ的方法,包括三部分：第一部分评介了基于索赔次数模型的最优ＢＭＳ;第二部分提出了公平ＢＭＳ的方法并讨论了其性质;第三部分分析了如何在ＢＭＳ中不仅考虑索赔次数而且考虑索赔额之大小,这里假设给定个体保单的索赔额服从参数为θ的指数分布,而保单组合关于θ的结构函数为伽玛分布．     

保险精算中的一个随机模型

本文假设投保人到达保险公司的过程是一个强度为λ（ｘ）的非齐次Ｐｏｉｓｓｏｎ 过程、在时间区间（０,ｔ］中的索赔额是一个与保险规则及在（０,ｔ］中的投保人数有关的随机变量,提出一个新的保险精算模型,获得保险公司在（０,ｔ］中盈余额的一些数字特征．经典的个体模型和短期聚合风险模型均为本模型的特殊情形．     

随机产出与随机需求下供应链信用保证融资决策

针对制造商融资难的问题,建立了随机产出与随机需求情形下由供应链下游企业零售商提供信用保证的银行融资模型.研究表明:随着零售商的信用保证比例的增加,银行的最优利率减少,制造商的最优生产投入量增加,而产品的最优采购价格降低.并且,当零售商的信用保证水平达到一个阈值时,制造商能够取得无资金约束下的最优生产水平.算例分析表明,零售商的信用保证能够提升资金约束供应链的整体绩效.