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本文首先对比分析了两类风险秩序:随机控制秩序与对偶随机控制秩序.得到并证明了下述命题:(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序;(2)畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于第一、第二阶的对偶随机控制秩序,但对高于三阶的情况由实例说明不一定成立. 相似文献
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本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则. 相似文献
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在"NCD"系统中,利用Markov决策过程,获得了投保双方博弈行为的最优结果.对被保险人来说,确定了其最优临界损失值;对保险人来说,确定了最优保费与折扣值. 相似文献
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停止损失限额变换与保险风险比较(英文) 总被引：2，自引：0，他引：2
本文讨论了停止损失限额次序、凸次序、随机控制之间的关系,建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应．应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定理,并修正了ＡｌｆｒｅｄＭｕｌｌｅｒ在此定理证明中的一个错误． 相似文献
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