带交易费用的证券组合投资选择的优化模型

本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险 ,就证券组合投资的选择问题 ,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型 ,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题 ,最后给出了问题的一个算法和算例     

美式看跌期权定价的一种混合数值方法

本文对美式看跌期权的定价提供了一种新的混合数值方法,即快速傅里叶变换法加龙格-库塔法.首先将美式看跌期权价格所满足的Black-Scholes微分方程定解问题转化为一个标准的抛物型初、边值问题,然后通过傅里叶变换,使之转换为一个不带股价变量的常微分方程初值问题,再利用龙格-库塔法对其进行数值求解.数值实验表明,本文算法是一种快速的高精度的算法.     

考虑企业社会责任的三级供应链协调策略研究

为考察企业社会责任(CSR)对供应链绩效的影响,将消费者剩余作为企业参与社会责任活动的利润函数,研究了由单个制造商、单个分销商和单个零售商组成的三级供应链的协调优化问题.考虑两种情况:一种情况是零售商参与CSR活动,另一种情况是制造商参与CSR活动.研究表明,在制造商是斯坦克尔伯格(Stackelberg)博弈主导者的情况下,跨级收益共享(SRS)合同能够解决渠道冲突,实现整个供应链的协调,并取得多方共赢的结果;如果制造商过于看重CSR活动,则他的纯利润可能是负的.最后,数值算例验证了有关结果.     

一个三级物流系统的运送策略优化问题

主要考虑一个三级物流系统的运送策略优化问题,系统由多个供货商、多个客户和一个中央仓库组成.假定两级库存均采用周期补货策略,每个客户处的产品需求为确定性需求.假设给定一套可行频率的情况下,选择使整个系统总的长期平均成本最小化的仓库的补货策略和仓库到各客户的配送策略.根据两个支配性质构造了一个列举优化算法,计算试验讨论了该算法的有效性.     

一类多对多物流系统的运送频率选择优化问题研究

多供应商多客户物流系统的周期运送库存决策问题是一个非常复杂的问题,但它在供应链管理中又极其重要.本文主要考虑一个由多个供应商、一个联运中心和多个客户组成的三级物流系统的运送频率选择优化问题.假定两级库存均采用周期补货策略,且补货周期满足二次幂(POT)策略,每个客户处的产品需求为确定性需求.假设给定一套可行频率的情况下,选择使整个系统总的长期平均成本最小化的联运中心的补货策略和联运中心到各客户的配送策略.分为单频率配送和多频率配送两种情况分别建立了数学模型,并设计了相应的近似算法——基于支配性的邻域搜索启发式算法和基于饱和性的邻域搜索启发式算法.计算试验显示,本文所设计的近似算法对于求解多对多配送这样的大型组合优化问题是有效的.