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考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响. 相似文献
2.
本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 ,并在某些条件下给出矩的具体表达式 相似文献
3.
为社会养老保险制度转轨过程中的“老人”历史债务建立了双随机模型,得到了“老人”历史债务的前二阶段,并对息力累积函数以Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程建模得到了的具体表达式。最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的“老人”历史债务额。 相似文献
4.
考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式. 相似文献
5.
张奕 《高校应用数学学报(A辑)》1997,(1):43-52
本文主要讨论了线性模型中误差为α-混合强一稳序列情形下,误差方差估计的Berry-Esseen界限,其阶为n^-1/2+λ。 相似文献
6.
HFC152a/HCFC141b混合气体水合物相平衡特性研究 总被引:4,自引:1,他引:3
1引言气体水合可使水在8—12”C络合结晶形成水合物,同时释放反应热(蓄冷)。其反应热与传热性能均较理想,被认为是理想的空调蓄冷介质山。早期研究的主要是Rll和R12的水合物。由于Rll和R12严重破坏大气臭氧层而受控,因此寻找替代CFC的新型致冷剂气体水合物成为当前的研究重点[‘-‘]。近年来我们根据混合物性能互补原理,提出了利用混合气体水合物构造性能优良的蓄冷材料的设想[‘1。HFC152a和HCFC141b分别是R12和Rll的首选替代物之一。HFC152a是较活跃的致水合物质,但相变温度和压力偏高。而HCFC141b水合物的相变温度… 相似文献
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近年来,人类寿命明显延长.长寿风险对于国家养老金制度,保险公司寿险业务的影响日益凸现.长寿风险源于人口死亡率的非预期变动,精准预测人口死亡率是长寿风险研究的一项重要内容.文中提出了一种死亡率预测的新方法,将计量经济学中的协整理论引入死亡率预测,以弥补中国死亡率历史数据缺乏,并结合极值理论方法给出中国死亡率的预测. 相似文献
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介绍了在标准差计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小.在一个限制条件函数类中,给出了在较为一般的风险测量函数下,最优再保险函数的充分条件.并且,在方差作为风险测量的情形下,给出了最优再保险合同的具体形式,以及最优再保险函数参数的确定方法. 相似文献
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10.
采用复合分布的方法,将一个参数λ和一个已有分布组合成一个新的分布的方法,研究新分布与原分布之间的DFR的继承性和似然序关系.在原分布分别取为指数分布和正态分布时,分析其密度函数和危险率函数的等统计特征.最后,用一组数据进行实证研究,利用极大似然估计估计出参数,分别用指数扩展分布和指数分布拟合进行比较. 相似文献