带息双二项风险模型的破产问题

本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.     

带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题

考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.     

常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.     

常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

本文研究了常数利率下, 保费收入为复合Poisson 过程, 理赔到达过程为一般更新过程的风险模型. 利用离散化的方法, 获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式, 推广了文[1] 和文[2] 中的相关结果.     

离散时间风险模型的递推公式

在本文中,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型,通过递推的方法,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、破产持续时间的分布的递推公式.     

利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题

本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.     

一类Cox风险过程中的三联分布(英文)

本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.     

稀疏过程的三特征的联合分布函数

本文考虑一类人寿保险,保费到达为Po isson过程,索赔到达为p-稀疏过程,我们推导三特征的联合分布函数;破产时间,破产概率,破产前的盈余,破产赤字,并由这联合分布得破产概率的显示表达式.     

带干扰古典风险模型的一些分布

该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索赔服从指数分布时,给出它们的精确表达.     

一类带扰动含副索赔离散模型的几个破产问题

本文研究了带一维扰动且含副索赔离散模型中的破产问题.利用递归等方法,得到了该模型下的破产前瞬时赢余和破产赤字联合分布的递推公式,以表明保险公司的破产严重状况,推广了不带扰动的风险模型中相应的结论.     

折现率离散时间风险模型下最大赤字问题

在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论.     

Some Results for Classical Risk Process with Stochastic Return on Investments

In this paper, we discuss the classical risk process with stochastic return on investment. We prove some properties of the ruin probability, the supremum distribution before ruin and the surplus distribution at the time of ruin and derive the integro-differential equations satisfied by these distributions respectively.     

变保费率Cox风险模型的研究

研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换,对一些具体数值计算出了破产概率的表达式.     

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型，在利率具有一阶自回归结构的情况下，得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式．     

保险公司在固定利率下的离散型破产概率

本提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型，分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论，推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。     

带干扰phaes-type风险模型中的最大盈余及相关分布

本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程.最后,讨论了当索赔时间间距为Erlang(2)分布且索赔量满足指数分布时的特殊情形.