排序方式: 共有3条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
2.
欧诗德 《数学的实践与认识》2009,39(9)
为了有效估计认股权证的隐含波动率,以及有利于观测权证的市场风险,对常用的迭代算法进行改进可加快计算速度.利用认股权证的Delta、Vega和Theta值以及多元泰勒公式导出认股权证隐含波动率变化与权证价格变化关系的不等式.根据导出的这个不等式给出了具体算法.实证结果说明这一算法改进了原有的算法,从而这个算法解决了原来的随意给定一个价格后不断修正的算法. 相似文献
3.
不同模型下ES风险度量的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算。当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型,而均值修正后的收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布时,给出了期望损失的计算。 相似文献
1