恒同映射类的最少不动点数

<正> §1.引言设 K 是一个连通的有限的单纯复形,|K|表示其多面体,并且 f:|K|→|K|是恒同映射类中的任一映射,即 f(?)1.用Φ(f)表示 f 的不动点集,并用“个数(Φ(f))”表示Φ(f)中点的个数,即 f 的不动点的几何个数.当 f 遍历恒同映射类,个数(Φ(f))的下确界,即 K 的恒同映射类的最少不动点数,记作 m(K).已经证明(见[4]定理2或[2]定理1.4):如果 K 是二维连通的,则 m(K)=1或0,按照 K 的示性数 x(K)≠0或=0.对     

PSU(n,K,f)(ν(f)≥1)中含根子群的极大子群

<正> K是任意域,τ:a_1→a是K的二阶自同构,F={a∈K|a=a}.V=V(n,K,f)是K上n维空间,定义了关于τ的非退化反Hermite内积f,其Witt指数,v(f)≥1.SU(n,K,f)是作用于V上的特殊酉群,G=PSU(n,k,f)是对应的射影群.我们假定n≥3,并排除非单的情形PSU(3,4).     

一类边裂图边优美的充要条件

指出了一类边裂图SEP(K1,n,f)与图K1,n的边优美性的差异.得到了对任意自然数m>0,SPE(K1,4m+1,f)不是边优美的,以及SEP(K1,n,f)是边优美图的充要条件.     

一类核估计强一致收敛的必要条件

§1.引言和结果 设X_1,X_2,…,X_n是来自R~1上的d.f.F(x)的i.i:d.样本,{h_n}是一串正数;K(·)是p.d.f.,令 f_n(X)=1/(nh_n) sum from i=1 to n (K((x-X_i)/(h_n)),x∈R~1. (1) 当F的p.d.f.f存在时,f_n是f的一类重要估计,叫做核估计。关于f_n一致强收敛于f的问题在文献中有很多讨论,所得结果一无例外地要假定f在全直线上一致连续。1969年,E.P.Schuster在[1]中提出了反面的问题:如有函数g,使得     

A Dominated Theorem on 5L(2, R) and Its Application

In this paper, we give the following dominated theorem: Let φ(g) ∈ L1(G//K),φε(t)=ε> 0, and the least radical decreasing dominatedfunction φ(t) = sup |φ(y)| ∈L1(G//K). If shtφ(t) is monotonically decreasingon (0, ∞), then for any f∈L1loc(G//K) , the following inequality holds:sup |φε * f(x)| ≤ Cmf(x),where mf(x) is the Hardy-Littlewood maximal function of f, and C = ||φ||1.An application of this dominated theorem is also given.     

环的交换性定理

设条件(A)为:若对任意的a,b,c∈R,存在依赖于a,b,c的整系数多项式f(x,y),f(x,y)形如∑ki=0αiyixyK-i+f1(x,y),f1(x,y)为一整系数多项式,其每一项关于x的次数2,关于y的次数K(此处K=K(a,b)为依赖于a,b的正整数),∑i=0αi=1,使[f(a,b),c]=0.结论为:满足条件(A)的K the半单纯环是交换的.这是一些结论的统一推广.     

SL(2,R)上一类极大算子的(H_(∞,s)~1,L~1)型

本文我们引入了函数类B_δ(G//K)={φ一L~1(G//K||L~1(G//K)||φ(t)|≤Δ~(-1)(t)(1+t)~(1-δ),δ>0),对f∈L~p(G//K),1≤p≤∞,和极大算子M_δf(x)=sup|φ*f(x)|,证明了这类算子 >0 φ∈B_δ(G//K)是(H_∞~1,L~1)型的.     

正項級数判斂的一个方法

定理.設所考虑的級数有下面的形式: sum from n=0 to ∞ a_n=sum from n=0 to ∞ f(n),a>0,(A)其中f(n)是当x=n时,由某一函数f(x)所确定的值。假設1)当x>c时(c为常数),f(x)連續且有直到m阶的有限导数。2) (?) f(x)=(?) f′(x)=…=(?) f~(m-1)(x)=0。可用对函数f(x)逐次微分的方法来判別級数(A)是收斂或发散的。即,如果对m次导数f(m)(x),存在一冪函数x~(a m)(a>0)使得 lim x~(a m)f~(m)(x)=K (0≤|K|≤ ∞)。(B)那末1) 当a>1,|K|< ∞时,級数(A)收斂;2) 当a≤1,|K|>0时,級数(A)发散。证.对f(x)和1/x~(a m)之比应用洛毕达法则m次,并注意(B)式: 因此也有     

Regularity for weakly (K1, K2)-quasiregular mappings

In this paper, we first give the definition of weakly (K1, K2)-quasiregular mappings, and then by using the Hodge decomposition and the weakly reverse Holder inequality, we obtain their regularity property: For any ql that satisfies 0 < K1n(n+4)/22n+1 × 100n2[23n/2(25n + 1)](n - q1) < 1, there exists p1 = p1(n, q1, K1, K2) > n, such that any (K1, K2)-quasiregular mapping f ∈W(loc)(1,q1)(Ω,Rn) is in fact in W(loc)(1,p1)(Ω,Rn). That is, f is (K1, K2)-quasiregular in the usual sense.     

U_3(F_9)和U_3(F_(25))的自同构

<正> 1952年,J.Dieudonne在总结典型群的研究成果时指出:若f是特征数≠2体K上的一个厄米特迹形式,在此假设下,有下述结论: 当n≥3时,除了群U_3(F_9)和U_3(F_(25))可能是例外,群U_n(K,f)的每一个自同构,都可以写作形状φ(u)=X(u)gug~(-1),其中g属于群ΓU_n(K,f)而X(u)是U_n(K,f)到它的中核之中的一个同态. 到现在为止仍未见到U_3(F_9)和U_3(F_(25))的叙述.本文从U_3(F_9)和U_3(F_(25))的结构     

Solutions of a class of partial differential equations with application to the Black-Scholes equation

In this paper we shall derive the solutions of a class of partial differential equations and its application to the Black-Scholes equation.     

规定水平下重置期权的有限差分解

利用Black—Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C—N格式和θ法构造该模型的有限差分格式．     

特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用

首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.     

债券定价及利率风险的市场价格的重构方法

假设利率变化的模型是由随机微分方程给出,则可以用推导Black-Scholes方程的方法来推出债券价格满足的偏微分方程,得到一个抛物型的偏微分方程.但是,在债券定价的方程中隐含有一个参数λ称为利率风险的市场价格.所谓债券定价的反问题,就是由不同到期时间的债券的现在价格来得到利率风险的市场价格.对随机利率模型下债券定价的正问题先给予介绍和差分数值求解方法,并介绍了反问题,且对反问题给出了数值方法.     

倒向随机微分方程中生成元g的经济含义

将倒向随机微分方程看作金融市场中的一个定价机制,而该机制具体体现就是生成元g.本文通过经典的Black-Scholes模型探讨了生成元g的经济含义,首次提出了生成元g的表达式中含有折现的概念,同时详细分析并说明了不同的生成元g可以反应同一未定权益价格过程的不同形态.最后结合上面的讨论给出了关于一定形式的生成元g的类Jensen不等式性质.     

Derivation of Stochastic Partial Differential Equations

Abstract

A procedure is explained for deriving stochastic partial differential equations from basic principles. A discrete stochastic model is first constructed. Then, a stochastic differential equation system is derived, which leads to a certain stochastic partial differential equation. To illustrate the procedure, a representative problem is first studied in detail. Exact solutions, available for the representative problem, show that the resulting stochastic partial differential equation is accurate. Next, stochastic partial differential equations are derived for a one-dimensional vibrating string, for energy-dependent neutron transport, and for cotton-fiber breakage. Several computational comparisons are made.     

彩虹障碍期权的定价问题

采用偏微分方程方法研究了彩虹障碍期权的定价问题,推导出它满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得出了八种彩虹障碍期权的定价公式及四个看涨——看跌平价公式.     

Pricing a Nontradeable Asset and Its Derivatives

This paper extends the Black-Scholes methodology to payoffs that are functions of a stochastically varying variable that can be observed but not traded. The stochastic price process proposed in this paper satisfies a partial differential equation that is an extension of the Black-Scholes equation. The resulting price process is based on projection onto the marketed space, and it is universal in the sense that all risk-averse investors will find that, when priced according to the process, the asset cannot improve portfolio performance relative to other assets in the market. The development of the equation and its properties is facilitated by the introduction of an operational calculus for pricing. The results can be put in risk-neutral form. Perfect replication is not generally possible for these derivatives, but the approximation of minimum expected squared error is determined by another partial differential equation.     

完全耦合的正倒向随机微分方程及相应的偏微分方程系统

本文利用完全耦合的正倒向随机微分方程,对一类耦合了一个代数方程的二阶拟线性抛物型偏微分方程系统,给出概率表示。在适当的假设下,得到这类偏微分方程系统粘性解的存在唯一性结果。     

偏微分方程在图像去噪中的应用

本文介绍用于图像去噪的偏微分模型、方法的发展历程．从理论上分析了线性模型、简单非线性模型、复杂非线性模型、多步处理模型出现的背景和优缺点，并从空域和频域上对偏微分方程模型的去噪原理进行了分析．最后，指出了偏微分方程去噪与小波去噪结合的途径，据此对偏微分方程未来的发展方向进行了展望．