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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 169 毫秒

1.  基于分数O U过程的几何亚式-再装股票期权定价模型  
   傅强  石泽龙《经济数学》,2010年第27卷第2期
   通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数O-U过程下得到了相应的定价公式.通过模拟分析发现,与传统再装期权相比,几何亚式-再装期权的价值要低一些,这说明几何亚式-再装股票期权能更好地降低代理成本.    

2.  股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价  被引次数:3
   傅强  喻建龙《经济数学》,2006年第23卷第1期
   期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用G irsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.    

3.  几何平均下的水平重置期权定价  
   奚欢  苏玉华  江伟《数学的实践与认识》,2016年第18期
   针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果.    

4.  双随机跳扩散模型下亚式期权的定价  
   杨建奇《应用概率统计》,2015年第31卷第2期
   研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考.    

5.  分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价  
   肖炜麟  张卫国  徐维军《数学的实践与认识》,2010年第40卷第21期
   假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径无关的一维微分方程问题.进一步通过随机偏微分方程方法求解出分数布朗运动下亚式期权的定价公式.最后利用权证定价原理对稀释效用做出调整后,得到分数布朗运动下亚式股本权证定价公式.<正>~~    

6.  连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价  
   成军祥  陈刚《数学理论与应用》,2014年第2期
   本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.    

7.  随机利率下服从分数O-U过程的二元期权定价  
   张翠娥  徐云《数学理论与应用》,2012年第1期
   本文考虑在扩展的Vasicek模型和分数O-U过程驱动下的二元期权定价问题。运用拟鞅方法,得到了在随机利率情形下,股票价格在分数O-U过程驱动下的二元期权的定价公式。    

8.  “亚式-阶梯”期权定价模型  
   张艳辉《数学理论与应用》,2010年第1期
   本文结合亚式期权和阶梯期权的特点,构造出一种用于经理期权激励机制的新型期权——“亚式——阶梯”期权,建立相应的期权定价模型,运用偏微分方程方法,构造该期权价格所满足的具有恰当边值条件和终值条件的偏微分方程,并得出其精确解。    

9.  股价服从指数O-U过程的多点重置期权定价  
   王雯雯  徐云《数学理论与应用》,2011年第4期
   本文在风险中性定价原则下,得到了股价服从指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程的n个重置日期m个执行价格的重置期权定价,又在利率服从扩展Vasicek模型下,得到了n个重置日期m个执行价格的重置期权定价.    

10.  非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题  
   董艳《数学的实践与认识》,2016年第9期
   在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性.    

11.  非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价  
   李志广  康淑瑰《高校应用数学学报(A辑)》,2016年第1期
   在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.    

12.  股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型  
   雪飞胜  陈超《数学理论与应用》,2000年第20卷第3期
   本讨论了一种新型期权--两值期权的定价问题。建立由Possion跳-扩散过程驱动下的股票价格模型,在此模型下推导出期权的价值方程,并给出期权定价公式。    

13.  股票价格服从跳-扩散过程的下降敲出买入期权定价模型  
   陈超  邹捷中  刘国买  冯广波《经济数学》,2000年第17卷第2期
   本文讨论了一种新型期权-下降敲出买入期权定价问题.建立了由Possion跳-扩散过程驱动下的股票价格行为模型.在此模型下,推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式.    

14.  二次式变异期权的定价模型  
   李小爱 徐保华 等《数学理论与应用》,2003年第23卷第1期
   本讨论了一种变异期权-收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题。在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下,推导出收益结构为二次式的欧式买入期权的定价公式。    

15.  股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型  
   赵建国  师恪《新疆大学学报(理工版)》,2006年第23卷第2期
   讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下,推导出了欧式期权的定价公式,为实践者提供一个参考价格.    

16.  基于鞅方法下分数布朗运动欧式回望期权的定价  
   桑利恒  杜雪樵《大学数学》,2012年第28卷第2期
   利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数布朗运动情况下的价格模型,通过鞅方法,得到了回望期权价格所满足的方程;最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权的定价公式的显式解.    

17.  一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes期权定价模型  
   任智格  何朗  黄樟灿《数学杂志》,2015年第35卷第1期
   本文研究了无风险利率改进的Black-Scholes 期权定价模型问题。利用指数函数和Ito公式的方法,获得了一种改进的Black-Scholes 期权定价模型,推广了现有Black-Scholes 期权定价模型的结果。    

18.  基于分数O-U随机过程的新型亚式期权的定价  
   彭大衡  姚元端《经济数学》,2005年第22卷第1期
   本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理),研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理的.本文得到了这种新型亚式期权的动态定价方程.    

19.  再装股票期权的Esscher变换定价  
   万建平  冯雅琴  冯文《经济数学》,2007年第24卷第2期
   近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.    

20.  《经济数学》第22卷(2005)总目次  
   《经济数学》,2005年第4期
   奖惩系统的数学建模与稳态分析………………………………………………………………………伍宪彬(1)一类延迟更新凤险模型的破产概率………………………………………………………王伟刘再明(13)封闭型保单组未来损失现值向量的联合分布及渐近分布…………………………………………黄向阳(17)期权思想在多阶段项目投资中的应用……………………………………………………李春柴俊(20)一类双标的型欧式买权的定价……………………………………………………………陈琪琼杨向群(27)基于分数O-U随机过程的新型亚式期权的定价……………………………    

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