基于步进啁啾光纤光栅的OCDMA频阈相位编码

本文提出了一种在步进啁啾光纤光栅实现OCDMA频阈相位编码的方案,该方案中引入了影射码,根据影射码在相应的子光栅之间加入相移以实现正确的编解码.该编解码器结构简单,数值模拟得到了好的相关输出.     

等离子光谱法分析黄铁矿单矿物的研究

随着地质成矿理论研究工作的发展,单矿物分析要求测定主量、次量、痕量各项元素,特别是痕量元素。本项研究工作采用等离子光量计同时测定黄铁矿单矿物中的多项元素。取样量为100mg,经硝酸分解,过滤,溶液通过阳离子树脂,分离出大部分属于易挥发元素的11个痕量元素,进行测定。留在树脂上的其他约17个元素被全部洗脱。与受逆王水溶解或碱熔的残渣合并,在另一分析程序中进行测定。采取阳离子树脂分离方案是因为样品中铁的含量太大,严重干扰痕量元素的测定。痕量元素的测定限为ppm级,其变动系数为4～13%,残渣被酸溶或碱溶:前者可测定黄铁矿单物中各元素,后者可测定除前者各元素外,还可测定特殊需要的Al、Ti、Sn等元素的余量。本法分析黄铁矿的取样量比化学方法的取样量相比减少3/4,分析时间缩短3/4,测定元素多达28个。     

基于先验信息的社会碳成本贝叶斯不确定性分析

针对气候变化及经济影响存在的巨大不确定性，研究了气候变化不确定性以及先验信息对社会碳成本的影响.在贝叶斯理论框架下，采用指数分布刻画气候变化的分布特征，假设尾部变化率是一个随机变量，给出其伽玛先验分布，推导了气候变化分布的贝叶斯先验预测分布.并分别基于指数分布以及帕累托先验预测分布计算了社会碳排放成本.模拟分析发现，在未融合先验信息的情况下，由于尾部概率很小，不管是否修正消费与气候变化之间的关系，截尾社会碳成本和未截尾社会碳成本几乎重合.然而，在利用贝叶斯方法融合先验信息的情况下，社会碳成本容易受到先验信息的影响.但是，通过修正消费与气候变化之间的关系后，发现社会碳成本受先验信息的影响比较少.     

基于MCMC算法的贝叶斯变结构分位自回归模型研究

为了更全面细致的刻画时间序列变结构性的特征及其相依性,提出了一类马尔可夫变结构分位自回归模型。利用非对称Laplace分布构建了模型的似然函数,证明了当回归系数的先验分布选择为扩散先验分布时,参数的各阶后验矩都是存在的,并给出了能确定变点位置和性质的隐含变量的后验完全条件分布。仿真分析结果发现马尔可夫变结构分位自回归模型可以全面有效地实现对时间序列数据变结构性的刻画。并应用贝叶斯Markov分位自回归方法分析了中国证券市场的变结构性,结果发现中国证券市场在不同阶段尾部表现出不同的相依性。     

基于M-H抽样的贝叶斯非对称厚尾GARCH模型研究

针对非对称厚尾GARCH模型参数的预选分布很难确定的问题。对模型参数空间进行数据扩张,把模型中的厚尾残差分布表示成正态分布和逆伽玛分布的混合分布,然后通过对参数的后验条件分布进行变换获得参数的预选分布,从而利用M-H抽样实现了非对称厚尾GARCH模型的贝叶斯分析。中国原油收益率波动的实证研究发现中国原油收益率的波动具有高峰厚尾性但不存在"杠杆效应",样本内的预测评价发现基于M-H抽样的贝叶斯方法优于极大似然方法,说明了M-H抽样方案设计的有效性。     

基于MCMC的分位AR模型的贝叶斯单位根检验研究

针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。     

中国省域FDI投资的时空区位演化过程研究

采用1993-2014年中国31个省市的外商直接投资数据,利用了空间马尔可夫链方法和地理信息技术,研究了中国各省市外商直接投资的时空演化特征.按照FDI投资比重大小把各省市FDI演化特征划分为低、中低、中高和高4种类型,构建马尔可夫状态转移概率矩阵,利用空间Markov方法模拟了中国各省市FDI投资的时空演化过程.结果发现中国各省市FDI分布极不均衡,在1993-2002年期间主要分布在中国东部沿海地区,到2014年具有逐步向中西部转移的趋势.比较空间马尔可夫链的初始分布和极限分布发现,当处于低和中低状态时,极限概率小于初始概率,当处于中高和高状态时,极限概率大于初始概率;由此可以说明中国各省市FDI投资水平的提高正在稳步推进,而且FDI空间区位演化过程具     

基于MCMC的贝叶斯变结构金融时序GARCH模型研究

针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的解决了贝叶斯变结构GARCH模型中的高维数值计算问题,并发现其波动持续性是由时间序列的状态转移引起的。