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| 时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析 | |
| 引用本文： | 王维国,王霞,颜敏.时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析[J].数学的实践与认识,2010,40(9). |
| 作者姓名： | 王维国 王霞 颜敏 |
| 基金项目： | 教育部"用信息技术改造计量经济学课程"专项课题,辽宁省2008年度优秀人才项目,辽宁省高等学校创新团队项目 |
| 摘 要： | 突变点的存在对经济分析与建模会产生重要影响."邹检验"仅仅在序列存在一个突变点时有效.为了对序列中可能存在的多个突变点进行判断,引入了基于贝叶斯推断的多个突变点判断理论,并将该理论应用于我国GDP序列中.笔者检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年.此外,发现加入合理的突变点后,模型的预测精度得到显著的提高. |
| 关 键 词： | 贝叶斯推断 多个突变点 GDP |
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