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| 中国货币供应过程的异常值和结构突变特征分析 | |
| 引用本文： | 史代敏,王秋霞,朱宗元.中国货币供应过程的异常值和结构突变特征分析[J].数理统计与管理,2014(2):336-344. |
| 作者姓名： | 史代敏 王秋霞 朱宗元 |
| 作者单位： | ;1.西南财经大学统计学院;2.浙江财经大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 本文对我国不同层次的货币供应动态过程进行建模研究,通过贝叶斯Gibbs抽样方法估计t分布先验设定下动态线性模型参数和状态变量后验均值,以甄别模型中观测和状态过程均可能存在的异常值和结构突变特征。结果表明研究区间内流通中现金M0和狭义货币供应量M1序列均发生结构突变,而广义货币供应量M2受2008年全球金融危机影响也出现异常变动.最后在结构变化的原因分析基础上提出了相关政策建议. |
| 关 键 词： | 货币供应量 结构突变 异常值 动态线性模型 |
Analysis of Outliers and Structure Change Characteristics of Money Supply Process in China |
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