| 周期异方差时间序列的季节单位根检验 |
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| 引用本文： | 肖燕婷,田铮,武新乾.周期异方差时间序列的季节单位根检验[J].数学的实践与认识,2005,35(12):134-139. |
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| 作者姓名： | 肖燕婷 田铮 武新乾 |
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| 作者单位： | 1. 西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072
2. 西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;模式识别国家重点实验室,中国科学院自动化研究所,北京,100080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(60375003)，国家航空基础项目(03153059) |
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| 摘 要： | 为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出基于最小二乘估计的统计量.在原假设下得到检验统计量的极限分布.用M on te C arlo方法计算同方差下的经验分位数并考虑异方差对检验水平的影响.实例分析表明了用该方法检验季节单位根的有效性.
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| 关 键 词： | 最小二乘估计 周期异方差 季节单位根 |
| 修稿时间： | 2005年7月19日 |
Tests for Seasonal Unit Roots in Periodical Heteroscedastic Time Series |
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| XIAO Yan-ting,TIAN Zheng,WU Xin-qian.Tests for Seasonal Unit Roots in Periodical Heteroscedastic Time Series[J].Mathematics in Practice and Theory,2005,35(12):134-139. |
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| Authors: | XIAO Yan-ting TIAN Zheng WU Xin-qian |
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| Institution: | XIAO Yan ting~1,TIAN Zheng~ |
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| Abstract: | We propose test statistics based on least square estimators for unit root with periodical heteroscedastic shocks in seasonal time series.Under null hypothesis,the limit distributions of statistics are obtained.The percentiles under hemoscedasticity are given and the effect of periodical heteroscedasticity on the test sizes is considered by Monte Carlo method.A real example shows the validity of this test method. |
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| Keywords: | least square estimation periodical heteroscedasticity(PH) seasonal unit root |
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