考虑非期望因素的决策单元排序:两阶段综合效率法

对所有平行级别上的同等类型的决策单元(DMUs)在绩效表现上的排序一直是管理决策领域研究的重要课题之一。基于数据包络分析的超效率理论和SBM模型,探讨考虑非期望因素的DMUs排序问题。首先构建新的考虑非期望因素的超效率SBM模型,此模型不仅能对有效DMUs排序,而且能够转化成线性规划问题求解,具有有界性、单调性等良好性质。然后将新模型与Tone的SBM模型结合提出了考虑非期望因素的SBM综合排序法,同时给出了相对应的多项式时间算法。该方法以SBM模型作为第一阶段完成非有效DMUs排序,以新模型作为第二阶段完成有效DMUs排序,两阶段综合即完成所有DMUs排序。研究结果表明,综合排序法能够完成对考虑非期望因素的DMUs的排序,为绩效评价的管理实践提供了重要的理论依据。选取中国2010年的30个省份为实证研究对象,应用所提出的综合效率排序法对其环境效率进行排序。分析结果与中国的现实情况的相吻合,表明该排序方法是合理的,能够完成对这些地区的环境效率进行排序,可以为决策者评价环境的绩效表现提供有效的决策支持。     

“21世纪海上丝绸之路”沿线港口地位综合评价

本文基于复杂网络节点重要性分析方法,从海运网络分析的视角对“21世纪海上丝绸之路”沿线港口参与“一带一路”建设的地位进行评价。在收集海上丝绸之路沿线102个港口实际数据的基础上,构建海上丝绸之路海运网络拓扑结构图。通过对网络中港口节点的度中心性、接近中心性、中介中心性、特征向量中心性指标进行计算,结合熵权TOPSIS法综合得到港口地位的排序。结果表明新加坡港、上海港、巴生港在网络中具有很高的地位,且现有的复杂网络节点重要性排序方法存在局限,基于熵权TOPSIS法的综合评价得到的港口排序更符合实际发展需求。最后运用节点删除法对排序结果进一步分析,为中国港口参与“一带一路”建设提供参考与建议。     

海上通道关键节点风险预警研究

海上通道关键节点风险预警研究是保障海上通道安全的重要环节,为准确地预警关键节点的风险,通过对历史案例的统计分析,得出主要风险源因素,构建预警指标体系,以粗糙集理论和粒子群优化原理为基础,建立了基于最小网络误差的最优风险预警模型.通过实例分析证明了该模型可对海上通道关键节点的风险进行有效预警,为保障我国国际海运通道安全,降低海上运输风险和建设"21世纪海上丝绸之路"提供决策参考.     

考虑CO2排放的中国港口动态网络效率研究

港口是一个多时期多流程组成的动态复杂网络系统。本文以2013~2016年中国10个主要沿海港口为研究对象,综合考虑经济、运营、环境等多种因素,将港口分为生产运营阶段和盈利转化阶段,并运用动态网络SBM模型进行港口效率评价,同时考虑了港口内部结构和跨期活动因素,通过结转指标将不同时期的港口结构连接成一个动态的整体系统,构建了动态的考虑港口相邻阶段间相互活动和相邻时期间跨期活动的非线性目标规划效率模型。不仅反映了港口效率在时间序列中的动态变化,而且揭示了港口内部的薄弱环节,完善了现有港口效率评价中忽略跨期活动和内部结构影响的不足。实证结果表明:中国港口的生产运营阶段效率普遍高于盈利转化阶段效率,动态网络综合效率低下与盈利转化阶段效率低有较大的关系,港口碳排放量仍然有很大的减排空间,动态网络SBM模型比动态SBM模型区分力更强,更适于港口效率评价。     

数据包络分析SBM超效率模型无可行解问题的两阶段求解法

数据包络分析是一种得到广泛应用的基于线性规划的非参数技术效率分析方法,其超效率模型是将被评价DMU从参照集中排除从而使求解得出的效率值可能大于1.超效率模型在文献中用于对有效的DMU进行排序、探测异常值、敏感性和稳定性分析、分析生产率变化的Malmquist模型、二人博弈模型等.超效率模型存在的一个缺陷是在规模收益可变的假设下会出现无可行解的问题.提出了一种基于两阶段求解的SBM超效率模型,并保持了与传统SBM超效率模型的兼容性:在传统的投入(产出)导向SBM超效率模型有可行解时,两阶段法获得的结果与之相同;在传统的投入(产出)导向SBM超效率模型无可行解时,两阶段超效率模型可以得出最接近投入(产出)导向定义的可行解.算例采用实际数据对方法进行了验证.     

基于“零和收益”的SBM效率分配方法及应用

在松弛变量度量(slacks-based measure,SBM)效率评价方法的基础上,首先明确投入(产出)要素固定的生产系统中,投入(产出)要素在各决策单元间的竞争性关系;然后采用比例分配策略对SBM无效决策单元的投入(产出)松弛进行效率分配,以构建一个基于零和收益的SBM(zero sum gains SBM,ZSG-SBM)效率分配方法;再通过分析ZSG-SBM模型与SBM模型效率评价结果的关系,给出了比例分配策略ZSG-SBM模型的求解方法;最后应用实例研究验证了本文模型在要素存在竞争性的复杂生产系统效率评价和资源分配中的优势。     

基于EW-AHP模型的化工企业安全评价研究

采用熵权-层次分析法构建了以人、物、管理、环境四个因素为基础的化工企业安全评价指标体系,找出影响企业安全运行的因素和权重,并对有关因素进行排序,以得到比较精确的数值来反映企业的现状安全水平.以熵权-层次分析法对我国某涂料企业进行安全现状研究.结果表明:EW-AHP安全评价模型消除了主观因素和客观因素的不足;影响企业安全运行的主要因素是隐患排查治理、安全警示教育及人员安全意识;安全得分在86～87之间,处于较安全等级水平,与企业的实际相符.     

基于SBM模型的我国省际能源环境效率研究

将SBM模型与四阶段DEA方法结合,研究了我国30个省市地区2004~2012年间省际全要素能源环境效率,同时考察了地区投入与产出松弛量,并对其影响因素进行了深入分析。研究发现:环境约束的影响明显,科学评价能源环境效率必须把环境污染引入全要素能效测度之中;随着时间发展,各省间的效率存在优者愈优、劣者愈劣的两级分化趋势.对松弛量的Tobit回归结果显示:GDP是改善能源环境效率的有利因素,外商直接投资、产业结构以及能源消费结构是其不利因素,技术改进和环境治理对提高效率无显著影响;外部因素差异对能源环境效率有显著地影响,剔除外部因素差异的影响,将使效率能得到有效改善.     

多元统计分析在大学生综合素质评价中的应用

德育和智育是衡量大学生综合素质的重要因素,本文根据天津工业大学某年度某班级学生的各科成绩和影响学生综合素质的相关因素的实际数据,应用因子分析对影响学生综合素质的各因素进行主成份分析,计算各个学生的因子综合得分并按得分高低进行排序,把它和常见的的两种评价方法进行比较,结果发现该方法能够弥补仅仅依靠平均积点分和按综合测评总分排序的不足。最后,以因子综合得分和平均积点分和综合测评总分为指标采用聚类分析对所有学生进行分类,得出了令人满意的结果。实证分析结果表明因子分析和聚类分析是衡量学生综合素质行之有效的方法。     

基于Markov的模块化电传操纵系统软件可靠性模型

电传操纵系统是影响飞行安全的关键系统,建立有效的电传操纵系统软件可靠性模型是软件可靠性测试和验证的基础.针对某型飞机系统安全性设计中横向通道电传操纵系统软件可靠性建模问题,建立了模块化的基于Markov的电传操纵系统软件可靠性模型.提出了综合考虑重要度和复杂度的软件可靠性指标分配方法,将可靠性目标分配到子模块.最后,通过实例验证了所建立的模型和指标分配方法的有效性.     

基于数据包络分析方法的上市银行盈利效率研究

银行是我国金融市场的主导力量。银行的一举一动对金融市场,乃至整体经济运行均有重要的影响。特别是在经济进入新常态,金融深化改革的新环境下,研究银行的效率,既是银行发展的内在需要,也是宏观经济的必然需求。本文基于银行所有者的角度,以资本金和不良贷款作为投入,利息收入和非利息收入作为产出,测算2015年16家上市银行的盈利效率,结果表明:上市银行盈利的纯技术效率普遍较高,规模效率受规模因素影响较显著;国有商业银行的规模效率低,导致其技术效率偏低。对于大型银行,规模已经成为影响盈利技术效率的重要因素之一。     

21世纪海上丝绸之路沿线港口体系演化研究——基于Logistics、Lotka-Volterra模型

港口体系演化研究揭示21世纪海上丝绸之路沿线港口的发展规律,为我国相关企业海外港口投资提供决策支持,进而为我国“海上丝绸之路”战略的具体实施提供理论依据。本文利用生态种群演化相关理论,选取东南亚港口为数据样本来研究港口体系演化过程,研究发现港口规模演化趋势符合Logistics演化规律,2008年时增长速度达到峰值,2013年海上丝绸之路沿线港口体系进入衰退期,2030年左右港口体系规模将达到极限值;建立双种群增长的Lotka-Volterra模型和多种群增长模型研究新加坡港、巴生港、柔佛、槟城、丹戎帕拉帕斯的相互关系和演化趋势,提出我国在与这些港口合作时需要依据这种关系和演化趋势去统筹协调,才能达到效益最大化。     

“冰上丝绸之路”货物吸引的中国沿海港口空间分异及类型识别

通过构建港口货物吸引潜力模型,预测“冰上丝绸之路”建设完成后,中国沿海港口体系针对中国-西北欧海运贸易的货运空间格局并识别货运空间类型。结果显示:在空间格局方面,吸引潜力分布呈由北向南逐次递减趋势;液化天然气、煤炭、铁矿石、木材和潜力总值具有显著的空间正相关性,石油和集装箱在空间上表现为随机分布模式;环渤海和长三角已具有一定的港口层级结构特征,东南沿海、珠三角和西南沿海低值集聚特征较明显。在货运空间类型方面,港口体系结构的重心在北部港口地区,环渤海大型港口的综合性货流聚集能力要强于其他地区,沿海港口基本符合货运规模越大,其综合货运等级越高的趋势。     

两阶段视角下高技术产业技术创新效率及影响因素研究

基于两阶段视角,将规模报酬可变网络SBM模型和DEA.窗口分析方法相结合,分析了中国高技术产业17个细分行业2002-2011年间技术创新效率的变动趋势和行业差异,并利用面板Tobit,模型检验了技术创新效率的影响因素.结果表明:高技术产业技术创新效率值总体偏低,半数以上行业两阶段效率均处于低位区间,改进和提升空间很大.技术转化效率一直显著高于技术研发效率,两阶段效率失衡问题非常明显.行业集中度、开放度和所有制结构因素均对研发效率和总效率有显著影响,而行业集中度和企业规模对技术转化效率有显著影响.     

Identification of a small reliable and efficient set of consistent scenarios

In scenario analyses, in which experts have rated the consistency of impact factor levels, all scenarios are defined by vectors of these impact factors. Because the identification of scenarios out of all combinatorial scenarios was time consuming and inefficient, three new approaches were developed: Local efficiency as a goal function of a simple combinatorial optimisation, a multidimensional distance indicator for sets, and a small and efficient selection algorithm. The methods are illustrated and tested on a large scenario analysis from an ETH-UNS case study. Their convergent validity is shown by the comparison of the selected scenarios.     

The effect of competition on the efficiency of secondary schools in England

In this paper we calculate the technical efficiencies, based upon multiple outputs – school exam performance and attendance rates – of all secondary schools in England over the period 1993–1998. We then estimate models to examine the determinants of efficiency in a particular year, and the determinants of the change in efficiency over the period. Our results suggest that the greater the degree of competition between schools the more efficient they are. The strength of this effect has also increased over time which is consistent with the evolution of the quasi-market in secondary education. Competition is also found to be an important determinant of the change in efficiency over time. There is, however, some evidence of conditional convergence between schools.     

Group and individual heterogeneity in a stochastic frontier model: Container terminal operators

Container ports are a major component of international trade and the global supply chain. Hence, the improvement of port efficiency can have a significant impact on the wider maritime economy. This paper deconstructs a representation in the existing literature that neglects the heterogeneity of individual and group-specific terminal operators. In its place, we present a hierarchical model to make a connection between efficiency and terminal operator group characteristics. The paper develops a stochastic frontier model that controls not only individual heterogeneity but also group-specific variations. The model decomposes the total stochastic derivation from the frontier into inefficiency, individual heterogeneity, group-specific variations, and noise components, with the estimation being performed using Markov chain Monte Carlo simulations. The validity of the model is tested with a panel of container terminal operator data from 1997-2004. Our findings show that terminal operator groups are important in promoting terminal efficiency at the global level, and that the operators with stevedore backgrounds show a higher efficiency than carriers.     

Prior-Ratio-Analysis procedure to improve data envelopment analysis for performance measurement

This paper proposes the use of a Prior-Ratio-Analysis procedure, analysing output/input ratio indicators, allowing the improvement in efficiency measurement by means of data envelopment analysis (DEA) methodology. This prior analysis is based on the existence of a relationship of individual ratio in the firms to DEA efficiency scores. Use of the proposed procedure allows (i) detection of efficient units whose efficiency could be overestimated and (ii) identification of certain inputs/outputs enhancing particular behaviours. Accordingly, the DEA efficiency analysis could be improved with a major understanding about the factors determining the unit efficiency, and with a measure as a true indicator for discriminating between units, and for ranking them.