国际粮价波动对我国CPI影响的实证分析:以玉米、大豆为例

首先分析了国际粮价波动对我国CPI影响的传导机制,然后以玉米、大豆为例,利用2001年1月至2011年12月的月度数据,通过建立双对数模型研究了国际粮价对我国CPI影响的具体弹性.选取2010年1月至2012年3月玉米大豆进口量的月度数据进行协整分析(ADF,Johansen,Granger),研究了国际粮价波动对我国CPI的影响.结果表明:长期而言,国际玉米和大豆价格对我国CPI都有着统计显著的影响,但这种影响的经济绝对量并不显著,即我国CPI的波动并不显著地受国际粮价的操控,这间接表明我国国际粮价波动对我国的负面影响较小,但依然不容忽视.建议相关部门加强对玉米和大豆等作物价格的监管.     

中国1998年通货膨胀变动趋势的预测与分析

文章首先对中国１９９６年和１９９７年物价大幅度下降的成因进行了分析。然后根据物价升降成因的多样性与复杂性，依据Ｂｏｘ－Ｊｅｎｋｉｎｓ模型对１９９８年通货膨胀趋势进行了预测。最后对１９９８年诱发通货膨胀的可能性及如何控制１９９８年物价上涨提出了自己的几点看法。     

基于状态空间模型的黑龙江省农村居民消费影响因素分析

以状态空间模型为工具,研究黑龙江省农村居民消费影响因素,深层次分析黑龙江省农村居民消费支出关于收入、经济发展、物价和投资的动态变化路径.研究得到,收入是影响农村居民消费的最主要因素,具有显著的引致效应,物价对农村居民消费主要呈负向影响,经济平稳和合理的固定资产投资能够促进农村居民消费,反之则抑制消费,并据此提出了建议.     

物价、利率与收入对居民消费需求影响研究——基于时变参数状态空间模型

运用时变参数状态空间模型对我国改革开放三十年来物价、利率与收入对农村和城镇居民消费需求影响的动态特征进行了研究。发现物价、收入对农村和城镇居民的消费需求弹性不同,农村消费需求受收入影响较大,而城市居民消费需求受物价影响较大;利率对农村和城镇居民消费需求影响不显著,利率机制目前还不是调解中国消费需求的理想工具。在此基础上给出了相应的政策建议。     

收入与物价关系的灰预测分析

利用平移变换方法对灰色预测模型进行改进,对平移变换存在性进行了证明,并给出最优平移步长的求解方法和利用平移变换建立灰色模型的一般步骤;应用优化后的灰色模型对收入与物价关系进行预测分析,与线性回归模型作了相应比较,从结果可看出,对于收入物价系统,优化后的灰色模型计算简单,模型更加精确可靠,用于对未来收入与物价关系的预测,能提供更有效的数据依据,具有很好的实际应用意义.     

基于谱频率带的中国经济增长与物价波动关联性分析

将频率滤波技术与Granger因果关系检验相结合,基于谱频率带分析了我国经济增长与物价波动之间的因果关系,从频率分量的角度,说明了我国经济增长和物价波动之间基本因果关系的成因.又对一个序列的某一频率分量与另一个序列之间的因果关系以及两序列对应频率分量之间的因果关系进行了分析.本文的结论可以为在经济实践中充分认识两者的关系,进而加以应用提供依据.     

流动性过剩对物价和产出的动态冲击效应分析

本文运用结构向量自回归(SVAR)模型方法,研究了我国流动性过剩对物价和产出所产生的动态冲击效应。主要结论是:流动性过剩正冲击对物价仅有短期正效应,即在短期促使物价上涨。流动性过剩正冲击对产出有正效应,而且其效果是中长期有效的,即流动性过剩在中长期促进产出增长。货币供应量M_2对产出的增长的效力相对较大,而货币供应量M_1对物价的影响力相对较大。     

国际能源价格波动的传导机制分析

基于2000年1月至2014年4月的月度数据,利用VAR模型对煤炭、石油、天然气三种能源价格波动影响国内物价水平的传导效应进行了实证分析.结果表明,能源价格的传导既存在供给拉动作用又存在需求推动作用;能源价格变动对生产领域的影响大于对消费领域的影响,且不同能源对我国物价的影响程度存在明显差异,其中,原油价格对原材料燃料动力购进价格指数和工业品出厂价格指数的影响大于煤炭和天然气.     

工资上涨对我国物价和出口品成本的影响分析

近年来我国劳动者报酬增速低于国内增加值(GDP)增速,居民收入水平提高较慢.提高各部门工资水平、增加居民收入、使得居民收入与GDP同步增长成为保证我国经济快速稳定增长的必要措施.2010年我国大部分省市将最低工资标准提高20%以上,作者提出了新的区分加工出口的非竞争型投入产出价格模型,并推导出工资水平提高对我国物价以及出口品成本的影响公式.实际测算结果表明,工资上涨带来的通货膨胀及对出口品成本影响较小,我国应该及时出台相应的政策措施提高各部门工资水平.     

中国粮食成本收益的VEC模型研究

本文采用了计量经济学方法,利用协整理论和向量误差修正(VEC)模型,对中国粮食成本收益与粮食每亩生产成本、生产资料价格、粮价水平,以及政策支持之间的相互影响及关系进行了实证研究。同时构建VEC非结构化模型进行了各变量的预测,模型短期预测结果显示出较高的预测精度,中长期预测结果也显示出较好的预测稳定性和趋势性。模型填补了我国粮食成本收益建模研究方面的空白。     

粮食最低收购价政策问题研究

利用聚类分析、逐步回归分析确定小麦与稻谷种植面积模型和指标体系.建立综合指标评价模型和ARMA模型,可知:最低收购政策具有托市效应.结合时间趋势剔除法、蛛网模型,可知:小麦和稻谷价格波动呈现5、3年的周期性,分别满足发散型、收敛型蛛网形态.建立基于补偿法的最低收购价定价模型并用BP神经网络模型进行检验.基于反证法,推知调控最低收购价提高5%小麦种植面积的做法是不可行的.最后提出了调控粮食种植的建议·     

能源价格变化对我国宏观经济及节能减排的影响研究——基于联立方程模型的分析

基于供给需求理论构建了能源——经济联立方程模型,定量研究各类能源价格变化对我国宏观经济的影响.结果发现,能源价格上涨可以降低能源消耗,通过供给渠道对潜在生产能力和GDP产生紧缩作用,对通货膨胀产生向上压力.石油价格上涨对主要经济指标的影响略小,煤炭价格与电力价格上涨对经济的影响较大,煤、电价格联合上涨对经济的影响最大.这与目前我国能源消费结构吻合.各种能源价格的持续上涨冲击对潜在产出、能源消费、能源强度和碳排放强度的负向影响有继续增强的趋势.     

基于有向加权网络的价格传导时滞模型

传统的投入产出价格模型利用矩阵描述并分析价格传导过程.因矩阵表述方式属二维模型,故而无法反映价格随时间变化的动态关系.利用有向加权网络描述各产业部门及部门间的价格传导关系,并将时间维度引入构建了价格传导网络模型,考察价格传导时滞的影响.与现有投入产出价格模型相比,模型具有以下三个优势:一是可计算任意时刻的价格传导波动,而传统投入产出价格模型只是该模型在价格传导时间趋向无穷时的特例;二是模型考虑了各部门不同的价格传导时滞的影响,对价格传导过程描述更加精确;三是该模型不受二维矩阵算法的限制,计算复杂度低,易于仿真模拟.     

涟漪效应还是空间互动——基于空间面板联立方程模型的房价与地价关系研究

本文通过构建包含房价和地价在内的空间面板联立方程模型,利用2009~2016年中国286个地市的数据,构建空间面板联立方程模型,以研究房价和地价的空间自相关性和空间溢出效应。实证结果表明:房价与地价之间的空间互动作用明显,房价不但受到当地地价的影响还会受到周边城市房价的影响;而城市地价也会受到当地房价引起的引致需求影响,并且受到周边城市地价的影响。分区域来看,地价对房价的作用强度在东、中、西部地区依次下降,房价对地价作用强度呈现出相反的趋势。而从价格的溢出效应来看,无论是房价还是地价,西部地区的价格溢出效应都最为明显,表明相对于东、中部地区,西部地区城市在房价和地价上都更会受到周围城市的影响。     

基于峰谷分时电价机制的节能发电调度优化模型

为减少能源消耗,电力工业在发电侧推行节能发电调度,而在用电侧则施行需求侧管理。事实上,发电侧与用电侧可以通过联合优化实现更好的节能效果。峰谷分时电价将改变原有系统负荷的分布,发电侧机组发电调度的安排将随之改变,发电煤耗水平也将相应地变动。有鉴于此,首先分别构建了需求侧峰谷分时电价响应分析模型以及发电侧节能发电调度的机组组合模型;其次,为了实现分时电价响应向机组煤耗效益的传递,以机组发电煤耗与启停煤耗最少为目标构建了需求侧与发电侧的联合优化模型;最后,通过算例分析发掘模型的节能效益,借助GAMS求解上述模型,优化结果表明分时电价的优化将有助于改进发电侧的节能调度效果,同时将实现一定的环境效益。     

基于GARCH模型的石油价格变动模拟

石油是一种特殊的商品,是国家重要的战略物资,世界各国都十分重视其价格变动问题,因为油价变化会影响到各国经济发展,甚至国家安全。因此,本文采用GARCH模型,通过基于Gibbs抽样的MCMC方法分析了国际市场石油价格的分布特征,对石油价格波动的异方差特性进行描述和模拟,实证分析结果说明从石油价格波动序列峰度系数和平方价格波动序列自相关函数的描述来看,基于t分布的模型模拟效果优于基于正态分布的模型,这一结论反映了石油价格波动序列的分布特性。     

基于多因素SVM的油价预测模型研究

准确预测国际原油价格,对于维护经济稳定和规避风险具有重要意义.由于国际油价的波动是由多种因素引起的,本文采用误差修正模型确定原油价格与因素的关系.将结果作为SVM回归预测模型的输入模式,建立基于多因素SVM的油价预测模型.通过实证研究,发现基于多因素SVM的油价预测模型相对于误差修正模型和基于国际油价本身的自回归SVM预测模型具有更好的拟合和预测效果.     

数量型与价格型货币工具对房地产市场价格的影响机制研究

使用非线性边限(NARDL)模型探索数量型和价格型货币政策工具对房地产市场的影响.结果显示无论数量型货币政策和还是价格型货币政策都会对房地产价格产生非对称性效应.对于数量型货币政策来说,紧缩的货币政策和宽松的货币政策都会显著影响房地产价格.相对而言紧缩的货币政策对房地产市场的影响效果更明显.对于价格型货币政策来说,利率变动对房地产价格的影响在长端呈现非对称特征,而在短期则无此效应.降低利率水平能够推动房地产价格的提升,而提高利率无法有效地约束房地产价格的上涨.     

通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题

本文在通胀环境和连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有奈特不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响．首先在通胀环境和股票价格波动率具有奈特不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资所满足的HJB方程,并在常相对风险厌恶效用的情形下,获得最优化问题值函数的显式解．其次在通胀环境中当股价波动率具有奈特不确定时,得到了含糊厌恶的投资者是基于股价波动率的上界作出决策,并给出了投资者的最优投资和消费策略．最后在给定参数的条件下,对所得结果进行数值模拟和经济分析．