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| 定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性 | |
| 引用本文： | 孙志强.定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性[J].应用概率统计,1998,14(4):409-418. |
| 作者姓名： | 孙志强 |
| 作者单位： | 复区大学管理学院!上海200433 |
| 摘 要： | 本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了一个关于未定权益的定价公式． |
| 关 键 词： | 投资组合策略 未定权益 鞅 倒向随机微分方程 |
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