二阶完全非线性非一致抛物型方程第一边值问题

本文给出一类完全非线性非一致抛物型方程解的二阶导数估计,还纠正了A. B在相应的非一致椭圆型方程解的二阶导数估计一文中的错误。本文为估计允许方程退化,这是A. B对相应的椭圆型方程没能做到的。同时还使得考虑的拟线性非一致退化抛物型方程,也有相同的导数估计结果。     

抛物型Monge-Ampère型方程的Cauchy-Neumann问题

本文研究了一类抛物型Monge-Ampère型方程的Cauchy-Neumann问题.通过构造辅助函数,利用函数在极大值点的性质及柯西不等式等方法对方程的解进行估计,得到了方程解的全局二阶梯度估计.接着利用抛物方程的一般理论,进一步得到在光滑条件下,解的长时间存在性,推广了抛物型Monge-Ampère方程的结果.     

退化抛物型方程弱解的存在性

讨论初值为u_0,v_0∈L_+~4(Ω),w∈W~(1,p)(Ω)(p≥2)时退化抛物型方程弱解的存在性.首先利用截断的方法将原问题正则化,化为u_0,v_0∈L_+~∞(Ω)的退化问题,接着对正则化问题的解做估计(这里的估计与具体的截断无关),最后利用弱收敛性,通过取极限的方法证明了原问题解的存在性.     

非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.     

抛物型Hessian方程的外问题

主要研究外区域上的抛物型Hessian方程-u_t+μ(S_k(D~2u))=1的解的存在性.利用Perron方法得到了抛物型Hessian方程的外问题具有渐近性质的解的存在性和唯一性,推广了抛物型Monge-Arnpere方程的外问题结果.     

一类退化非线性抛物型方程整体解的衰减估计

J.L.L ions用紧致性方法证明了一类退化非线性抛物型方程初边值问题整体解的存在唯一性,但解的衰减性很少有人考虑.应用M.N akao建立的差分不等式研究了整体解的衰减估计.     

Крылов关于完全非线性方程的一些先验估计方法

关于完全非线性方程做了一系列重要的工作,他和关于非散度型有界可测系数的椭圆型与抛物型方程的解的 De Giorgi-Nash型估计奠定了这一研究的基础.在这以后,以Bellman方程为背景,他用纯分析的方法研究了完全非线性一致椭圆型与抛物型方程,提供了一些重要的、独特的先验估计方法.但是他的一些方法和思想往往淹没在繁杂的条件与叙述中,令人不易掌握,此外在文[5]中大多数定理没有给出证明.因此,我们在这里对他的先验估计方法作一系统的介绍,对于文[5]中的一些重要定理给出详细的证明,同时也包含了我们的一些工作,特别是由于我们把他的方法应用于具有自然结构条件的方程中.在解的一阶微商与二阶微商的估计中可看到未见于文章的一些新思想。     

抛物型方程一般边界问题解的先验估计

解的Schauder型先验估计在偏微分方程理论中起着重要的作用,这种估计通常有两种类型,卽所谓“内估计”和“边界估计”。对于椭圆型方程解的先验估计,最早由J.Schauder著名的工作[1,2]开始,此后出现了不少关于这方面的文章,而在S.Agmon,A.Douglis,L.Nirenberg的[3]中作了完整的总结,他们对于高阶椭圆型方程一般边界间题得到了估计。而对于抛物型方程这种类型的估计还是近十年来才开始的,1954年C.Ciliberto,1958年A.Friedman分别得到了两个和多个变量的二阶方程第一边界问题解的先验估计。[7]中得到了高阶方程的“内估计”。在本文中我们对于高阶抛物型     

空时估计方法及一类非线性抛物方程的解

在形如BC( [0 ,T) ;L^p)及L^q( 0 ,T ;L^p)中研究了非线性抛物型方程的Cauchy问题和初边值问题 .类同于波动方程及色散波方程 ,首先对线性抛物方程给出了空时估计 ,进而利用空时估计方法给出了一系列的非线性估计 .借助于Banach不动点定理及通常的迭代技术 ,当 φ(x)∈L^r 时 ,构造了非线性抛物方程在BC( [0 ,T) ;L^p)和Lq( 0 ,T ;L^p)的局部解的存在唯一性 ,这里 ( p ,q ,r)是容许三元簇 .进而 ,对临界增长情形 ,证明了当初值函数充分小时 ,解的整体存在性 .     

一类p-Laplace方程非局部边值问题解的性态研究

本文研究一类具非局部边值条件的p-Laplace抛物型方程解的性态.利用抛物型方程的上下解方法和一些基本理论,得到该问题解的整体存在性,有限时刻爆破以及爆破速率的估计等结论.     

非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.     

非一致抛物型方程的广义解

<正> 自从五十年代以来,有很多文献(例如见[1—8])研究了一致椭圓和抛物型方程广义解的性质.广义解的Holder连续性、存在性和唯一性都解决得很好.对一致椭圆型方程作出的许多结果也平行地推广到非一致椭圆型方程的广义解.但是对非一致抛物型方程仍很少讨论,本文将就这一论题作一点讨论. 下面证明的定理1保证了非一致抛物型方程广义解的有界性;定理2和3分别给出     

弱齐次空间中半线性抛物型方程的Cauchy问题及其在Naiver-Stokes方程中的应用

致力于研究弱齐次空间中半线性抛物型方程的Cauchy问题. 通过引入五元容许簇、相容空间并建立线性抛物型方程解的时空估计, 给出了构造局部温和解的一种方法. 借此证明了弱齐次空间中半线性抛物型方程的Cauchy问题的局部适定性, 与此同时, 获得了小初值情形下的整体适定性. 进而, 研究了半线性抛物型方程的Cauchy问题在C_σ,s,p中解的正则性. 作为应用, 获得了Naiver-Stokes方程的Cauchy 问题在弱齐次Sobolev 空间中的适定性.     

双重退化抛物型方程整体解的存在性和L~∞估计

本文考虑双重退化抛物型方程带有零边界条件的初边值问题的整体解存在性,唯一性和解在模估计．证明了当时,整体解满足估计这里为依赖于ｍ,ｑ,Ｎ和ｒ的适当正常数．     

一类双重退化抛物型不等式问题解的Liouville型定理

该文对一类双重退化抛物型不等式问题建立了弱解的Liouville型定理.不同于通常的上下解方法,这里采用更为简洁的适当选取试验函数与能量估计的方法证明整体解的不存在性.     

非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.     

一类非线性反向热传导问题的Fourier正则化方法

考虑了非线性抛物方程反向热传导问题,这类问题是不适定的,即问题的解不连续依赖于测量数据.利用Fourier截断正则化方法恢复其不适定性,得到问题的一个正则近似解,并且给出正则解和精确解之间具有Hlder型的误差估计.     

退化抛物-双曲方程动力学解的唯一性

主要研究系数显含有时间和空间变量的退化抛物-双曲型方程柯西问题动力学解的唯一性.首先推广了这种类型方程的动力学公式,在给定系数适当的光滑性条件下,得到了动力学解的唯一性.     

非线性抛物型方程的全离散有限元方法

§1.引言关于非线性抛物型方程有限元方法的研究已有许多工作.但所讨论的方程关于梯度是线性的,仅得到全离散有限元逼近的L_2误差估计及较弱意义下(两层平均)的H~1误差估计.本文讨论关于梯度亦是非线性的抛物型方程.得到了最佳L_2、H~1(较强意义下)、L.及时间导数的误差估计. 考虑下述抛物型方程的混合问题:     

具变指数退化四阶抛物方程弱解的存在性

考虑一类具变指数退化四阶抛物方程的初边值问题.在一些初值的假定下,基于时间离散化方法构造逼近解,通过对逼近解的一致性估计,证明了弱解的存在性.