基于改进模糊多准则决策法的弹性供应商选择及动态订单分配

本文通过选取具有风险抵抗能力的弹性供应商，解决因供应商稳定性低致使供应链风险的问题。首先，使用最佳-最差方法建立考虑风险因素初步选择供应商的模型。在此基础上，应用模糊多标准决策法建立多目标模型，解决考虑弹性标准的供应商动态选择问题。最后，运用改进狼群算法衡量利润和环境危害之间最佳的订单分配策略。以新能源汽车制造企业供应商选择及订单分配为例进行验证。结果表明，改进后的狼群算法与原始算法相比寻优精度更高、收敛速度更快，具有更好的综合性能。     

现金押运路线问题——基于多类型的风险

以人民币现金押运为研究背景,考虑了一种基于多类型风险的现金押运路线问题,以在途风险成本、库存现金风险成本以及运输成本为优化目标,建立了混合整数线性规划模型,并提出了一种基于多样化策略和改进邻域搜索的混合遗传算法,其中遗传算法对押运路线进行选择,贪心算法用来求解各类风险指标。数值实验分别对问题特性和算法性能进行了分析。实验结果表明:1)混合遗传算法能求解更大规模的问题,得到较好的解,并很好地平衡了运行时间和求解质量;2)多类型风险影响了行驶路线;3)客户的期望需求影响了库存现金风险。     

基于圆形邻域孤立点挖掘算法的企业信用风险失真度研究

在考虑企业可能对外发布一些虚假信息这一前提下,借鉴DBSCAN聚类算法的思想,研究了圆形邻域的孤立点挖掘算法,并将其应用于企业虚假信息的识别,在此基础上提出并定义了企业信用风险失真度的概念及其量化结构,以此分析虚假信息对企业信用风险造成的影响,为投资者决策提供理论依据.     

最小风险证券组合的结构分析和迭代算法

本文分析了最小风险组合证券投资的结构特征，并提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性．该算法操作简单，且易于处理不允许卖空情况下的证券组合问题．     

危险品物流中的多目标定位-路径问题

随着经济的增长,危险化学品需求呈日益增长的趋势,其安全储运问题已成为政府和企业关注的焦点。本文通过建立危险品物流中多配送中心、多目标定位—路径问题优化模型,并设计混合遗传算法对模型进行求解,最后通过算例验证该模型和算法的可行性和有效性。结果表明:与只考虑系统总成本的结果相比,考虑运输风险的结果能够以较小的风险和成本、较少的人力资源配备实现危险品的储运;所设计混合遗传算法具有良好的性能。     

基于R-Vine Copula模型的情景模拟研究

相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量相依结构的R-vine copula模型,提出了R-vine结构下的情景模拟算法,并以德国五公司收益率序列为样本系统,发现了系统内个体相依结构,模拟了个体在上、下尾极值情景下,其他个体及整个系统的响应情况,发现了不同行情下的系统重要性企业,实证结果与现实基本一致.所提出的算法可用于金融管理领域的风险传染、系统重要性机构的识别以及宏观审慎监管等方面的研究.     

主从递阶多目标风险决策模型构建及算法研究

针对一类表现出主从递阶、多目标、风险决策等特点决策问题,文献回顾指出目前问题是缺乏一体化集成研究。为了研究该类问题,首先构建了主从递阶多目标风险决策模型。引入模糊随机模拟、多目标满意度计算、主从递阶博弈、基于粒子群算法的演化博弈求解技术,建立了具有逻辑关系的算法体系。案例研究表明算法是可行的,可为同类问题研究提供算法。     

智能电网下考虑风险的供电企业购电优化模型

针对智能电网带给供电企业购电决策的影响,提出了一种考虑风险的购电优化决策方法。智能电网建设并开展运营,发电侧考虑接纳更多的可再生能源发电,用电侧智能用电设备的使用导致主动负荷的出现等,这一系列变化给智能电网环境下供电企业购电决策带来一定程度的风险。首先,考虑了智能电网下负荷与风电出力不确定性给供电企业经营带来的风险,采用风险元传递理论与多目标规划理论,建立智能电网购电优化模型。然后,提出采用约束多目标粒子群优化算法(CMOPSO)对模型进行求解思路;最后,算例说明该模型的可行性,研究成果为我国智能电网运营风险管理提供新方法、新思路。     

不同风险偏好下虚拟企业风险规划研究

针对虚拟企业风险规划问题,在分析其各种风险具有随机性的特点的基础上,运用随机规划理论,分别建立风险规划的期望值模型和机会约束规划模型来描述决策者在不同风险偏好下的决策行为。针对所建立的模型,分别设计了基于蒙特卡罗模拟的粒子群优化算法、遗传算法和蚁群算法对其进行求解。仿真分析表明期望值模型较好地描述了风险中性决策者的决策行为,机会约束规划模型随着其偏好系数取值的不同描述了不同风险偏好(风险厌恶、风险中性、风险爱好)决策者的决策行为。通过对三种算法仿真结果的比较分析,表明基于蒙特卡罗模拟的粒子群优化算法在寻优能力、稳定性和收敛速度等方面优于其余两种算法,是解决此类风险规划问题的有效手段。     

限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究

本文研究了具有投资下界限制的风险证券有限组合决策问题，提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型，在一定的条件下，给出了风险证券有限组合投资比例的算法及解析表示，最后进行了实际数值计算，结果说明了所给算法是有效和实用的。     

On a compound Poisson risk model with delayed claims and random incomes

The main focus of this paper is to analyze the Gerber-Shiu penalty function of a compound Poisson risk model with delayed claims and random incomes. It is assumed that every main claim will produce a by-claim which can be delayed with a certain probability. We derive the integral equation satisfied by the Gerber-Shiu penalty function. Given that the premium size is exponentially distributed, the explicit expression for the Laplace transform of the Gerber-Shiu penalty function is derived. Finally, when the premium sizes have rational Laplace transforms, we also obtain the Laplace transform of the Gerber-Shiu penalty function.     

带税率的Cramér-Lundberg风险模型的总征税次数的分布函数(英文)

本文研究了带税率的Cramér-Lundberg风险模型.利用迭代算法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始营运到破产期间总赋税次数的概率函数.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该概率函数的具体表达式.     

具有常数利率的延迟更新风险模型

考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程．得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.     

On the expected discounted penalty function for risk process with tax

In this paper we consider the generalized Cramér-Lundberg risk model including tax payments. We investigate how tax payments affect the behavior of a Cramér-Lundberg surplus process by defining an expected discounted penalty function at ruin. We derive an explicit expression for this function by solving a differential equation. Consequently, the explicit formulas for the discounted probability density function of the surplus immediately before ruin and the discounted joint probability density function of the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin are obtained. We also give explicit expressions for the function for exponential claims.     

On the expected discounted penalty function for the compound Poisson risk model with delayed claims

In this paper, we consider an extension to the compound Poisson risk model for which the occurrence of the claim may be delayed. Two kinds of dependent claims, main claims and by-claims, are defined, where every by-claim is induced by the main claim and may be delayed with a certain probability. Both the expected discounted penalty functions with zero initial surplus and the Laplace transforms of the expected discounted penalty functions are obtained from an integro-differential equations system. We prove that the expected discounted penalty function satisfies a defective renewal equation. An exact representation for the solution of this equation is derived through an associated compound geometric distribution, and an analytic expression for this quantity is given for when the claim amounts from both classes are exponentially distributed. Moreover, the closed form expressions for the ruin probability and the distribution function of the surplus before ruin are obtained. We prove that the ruin probability for this risk model decreases as the probability of the delay of by-claims increases. Finally, numerical results are also provided to illustrate the applicability of our main result and the impact of the delay of by-claims on the expected discounted penalty functions.     

Risk aggregation in multivariate dependent Pareto distributions

In this paper we obtain closed expressions for the probability distribution function of aggregated risks with multivariate dependent Pareto distributions. We work with the dependent multivariate Pareto type II proposed by Arnold (1983, 2015), which is widely used in insurance and risk analysis. We begin with an individual risk model, where the probability density function corresponds to a second kind beta distribution, obtaining the VaR, TVaR and several other tail risk measures. Then, we consider a collective risk model based on dependence, where several general properties are studied. We study in detail some relevant collective models with Poisson, negative binomial and logarithmic distributions as primary distributions. In the collective Pareto–Poisson model, the probability density function is a function of the Kummer confluent hypergeometric function, and the density of the Pareto–negative binomial is a function of the Gauss hypergeometric function. Using data based on one-year vehicle insurance policies taken out in 2004–2005 (Jong and Heller, 2008) we conclude that our collective dependent models outperform other collective models considered in the actuarial literature in terms of AIC and CAIC statistics.     

复合二项风险模型下破产概率的Pollazek-Khinchin公式

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式．     

基于蒙特卡罗模拟的供应链风险估计研究

以市场需求波动风险为例,基于蒙特卡罗模拟研究了供应链风险估计问题.首先,对市场需求波动风险及其损失度量进行理论分析,利用市场需求波动风险情境下的供应链系统库存成本损失来度量市场需求波动风险的损失.其次,选择供应链末端需求为蒙特卡罗方法待模拟的随机变量,基于需求建立了市场需求波动风险概率测度模型和风险损失度量模型,确定了市场需求波动风险概率和风险损失为需求的相关量.然后,通过实例的仿真求解验证了模型.最后,给出了利用本模型方法进行供应链风险估计时需要注意的问题及进一步研究的问题.研究表明:蒙特卡罗方法对供应链风险估计具有较强的鲁棒性.     

考虑风险传导情形的供应风险评估方法

针对考虑风险传导情形的供应风险评估问题,提出了一种基于贝叶斯网络的供应风险评估方法。该方法中,通过识别引起供应链中各节点企业供应风险的关键风险因素,构建一个贝叶斯网络,并依据贝叶斯公式计算考虑风险传导情形下供应风险的发生概率,在此基础上,对考虑风险传导的供应风险进行评估。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。