| 限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究 |
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| 引用本文： | 张卫国,聂赞坎.限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究[J].应用数学,2003,16(2):124-129. |
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| 作者姓名： | 张卫国 聂赞坎 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安,710049;宁夏大学数学系,银川,750021
2. 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安,710049 |
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| 基金项目： | 宁夏自然科学基金项目 (F0 0 3) |
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| 摘 要： | 本文研究了具有投资下界限制的风险证券有限组合决策问题，提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型，在一定的条件下，给出了风险证券有限组合投资比例的算法及解析表示，最后进行了实际数值计算，结果说明了所给算法是有效和实用的。
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| 关 键 词： | 风险证券有效组合模型 MV证券组合选择模型 最优解 投资比例 投资下界 |
| 文章编号： | 1001-9847(2003)02-0124-06 |
| 修稿时间： | 2002年4月29日 |
Research of Efficient Portfolio of Risky Securities with Lower Bound |
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| ZHANG Wei guo ,NIE Zan kan.Research of Efficient Portfolio of Risky Securities with Lower Bound[J].Mathematica Applicata,2003,16(2):124-129. |
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| Authors: | ZHANG Wei guo NIE Zan kan |
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| Institution: | ZHANG Wei guo 1,2,NIE Zan kan 1 |
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| Abstract: | This paper studied problem of efficient portfolio of risky securities with lower bound.We present model of efficient portfolio with lower bound constrains and gave Analytic Expression of efficient portfolio of risky securities when an additional technical assumption is satisfied.Finally,a numerical example of a portfolio selection problem was given to illustrate our proposed effective means. |
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| Keywords: | Lower bound of investment Efficient portfolio Strictly convex programming |
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