Markov 骨架过程的随机时变换

讨论了Markov骨架过程的随机时变换,给出了一类变换Markov骨架过程为Markov骨架过程的随机时变换.     

GI^（1）＋GI^（2）／G／1排队模型

对于GI^(1) GI^(2)/G/I排队模型,本借助献[1]中引入的Markov骨架过程方法求出了此模型到达过程,等待时间及队长的概率分布。     

GI／G／1单重休假随机服务系统的马氏骨架方法

文献[1]引入一类具有广泛应用前景的随机过程-Markov骨架过程。借助Markov骨架过程的方法研究GI/G/1单重休假服务系统队长，及t时刻到达顾客等待时间的瞬时概率分布。     

随机环境中的Markov 过程的构造及等价定理

引进了随机转移矩阵, p-m过程和随机环境中的Markov过程等基本概念, 并且给出了一些例子, 特别是给出了由非时齐的密度函数构造随机转移函数的例子. 我们从p-m过程构造了随机环境中的Markov过程和绕积Markov过程, 并且研究了随机环境中的Markov过程、本原过程、环境过程和绕积Markov过程的一些性质. 给出了随机环境中的Markov过程的几个等价定理.     

索赔为一般到达的保险风险模型

本文应用作者们提出和建立的Markov骨架过程方法，研究了索赔为一般到达的保险风险模型，得到了破产时间分布以及破产时间与破产时刻前后资产盈科的联合分布，由此可计算出人们关心的一些重要指标。     

带利息力和干扰的批量索赔一般到达风险模型

本文在经典风险模型的基础上,将索赔到达过程推广为更新过程,索赔可以批量到达,且带有常数利息力和Brown运动干扰项,得到一个新的风险模型,运用Markov骨架过程的方法,得出盈余过程的瞬时分布和生存概率.     

Markov调制风险模型的轨道刻划和概率构造

用随机过程的轨道,严格地刻划了Markov调制风险模型U=(Q,G,F;J,s,X),它是已有的Markov调制风险模型的一般化.基于模型U,分别给出带保费率向量C和带税率向量γ的Markov调制风险过程R~u={R~u(t),t≥0}和R~u(γ)={R~u(γ,t),t≥0}.给定特征组A=(Q,G,F),用概率方法构造了模型U.从而为用随机过程理论和方法研究Markov调制风险模型和过程,奠定了严实的随机过程基础.     

Markov骨架过程积分型泛函的分布和矩及其应用举例

侯振挺等^[1]引入了一类具有广泛应用前景的随机过程－Markov骨架过程,本文研究这类过程积分型泛函的分布和矩及其计算问题,作为应用,我们得到了Doob过程,生灰2过程积分型泛函的分布和矩的公式,尤其对于生灭过程,利用本文的方法也得到了[4]中定理1－3的结果。     

理赔为一般到达的常利率风险模型

本文研究了一般到达的常利率保险风险问题，应用建立Markov骨架过程的方法建立了理赔为一般到达的常利率风险模型．给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余额的联合分布、破产时间与破产时余额的联合分布及破产前瞬间余额、破产时余额与破产时间的联合分布．     

首达时间:忙期与等待时间

讨论了可数状态Markov过程首达时间的一般表示,研究了Markov过程所对应排队系统的忙期与等待时间的计算问题.特别地,得到了GI/M/1型和M/G/1型Markov过程所对应排队系统忙期与等待时间的简化算法,并给出了数值例子.     

工程管理的马尔可夫骨架过程建模

在以前,一个工程项目的进程的管理问题在各工段的施工时间为相互独立且都服从负指数分布的假设下通过一个网络图化为对一个马尔可夫链的控制和优化的研究.本文在一般情况下(放弃对各工程段的时间服从负指数分布的假设)把工程项目进程的管理问题化为对一个马尔可夫骨架过程的控制和优化问题.     

离散型冲击折扣半马氏决策过程

本文讨论离散型冲击折扣半马氏决策过程，在建立模型后，我们将它化成了一个等价的离散时间马氏决策过程．     

索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型

论将索赔到达点过程由Poisson点过程推广为由马氏链的跳跃点形成的点过程，保费收取由净收入随机确定，我们得到破产概率ψ（u)及条件破产概率φi(u)满足的积分方程．     

On the output process of an M/M/1 queue with randomly varying system parameters

In this paper an analysis of the output process from an M/M/1 queue where the arrival and service rates vary randomly is presented. The results include expressions for the mean, variance and distribution of the interdeparture interval, the joint density function of two successive interdeparture intervals and their correlation. An interesting feature of the results is that the moments of the interdeparture time are expressed in terms of the expected times to first and second departures from an arbitrary point in time.     

On an extremal property of Markov chains and sufficiency of Markov strategies in Markov decision processes with the Dubins-Savage criterion

An inequality regarding the minimum ofP(lim inf(X _n D _n )) is proved for a class of random sequences. This result is related to the problem of sufficiency of Markov strategies for Markov decision processes with the Dubins-Savage criterion, the asymptotical behaviour of nonhomogeneous Markov chains, and some other problems.     

Bernoulli thinning of a Markov renewal process

A Bernoulli thinning of a Markov renewal process is investigated. The properties of the thinned process are considered and are related to the properties of the original process. The parameters, moments and equilibrium of the thinned process are determined in terms of the parameters defining the underlying Markov renewal process. Results are illustrated by examples. © 1998 John Wiley & Sons, Ltd.     

精算数学中的鞅方法

自从 1970年汉斯·盖伯在精算数学中引入鞅以后 ,鞅方法在风险理论中得到了广泛应用。戴维斯介绍了一类非扩散模型 ,称为逐点确定的马尔可夫过程 ,这个过程的应用研究为保险风险理论提供了标准的理论。     

商店出售易腐烂物品所得收益的马尔可夫骨架过程建模

本文中,我们应用马尔可夫骨架过程的理论建立了商店出售易腐烂物品所得盈利的数学模型,并且用向后方程刻画了盈利额的一维分布.