Vasiek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价

利用期权定价理论和鞅方法 ,分析了 Vasic∨ ek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题 ,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式 ,其中房价服从一般的扩散过程 .     

带利息力和干扰的批量索赔一般到达风险模型

本文在经典风险模型的基础上,将索赔到达过程推广为更新过程,索赔可以批量到达,且带有常数利息力和Brown运动干扰项,得到一个新的风险模型,运用Markov骨架过程的方法,得出盈余过程的瞬时分布和生存概率.     

NCD系统的数学建模与稳态分析

本文以有限齐次马尔科夫链对NCD（无索赔折扣）系统建模，严谨地证明了，任一NCD系统皆存在唯一的平稳分布。此外，给出了求解这一平稳分布的一般算法，并揭示了此平稳分布的结构。特别地，对两类给定的折扣类转移法则，还给出了平稳分布的显式。     

Bivariate Recursive Equations on Excess-of-loss Reinsurance

This paper investigates bivariate recursive equations on excess-of-loss reinsurance. For an insurance portfolio, under the assumptions that the individual claim severity distribution has bounded continuous density and the number of claims belongs to R1 （a, b） family, bivariate recursive equations for the joint distribution of the cedent＇s aggregate claims and the reinsurer＇s aggregate claims are obtained.     

Asymptotic estimates of Gerber-Shiu functions in the renewal risk model with exponential claims

This paper continues to study the asymptotic behavior of Gerber-Shiu expected discounted penalty functions in the renewal risk model as the initial capital becomes large. Under the assumption that the claim-size distribution is exponential, we establish an explicit asymptotic formula. Some straightforward consequences of this formula match existing results in the field.     

最大顶点覆盖问题的一种近似算法

给出了求解最大顶点覆盖问题的一种近似算法,讨论了它的性能保证,利用P ipage技术,为最大顶点覆盖问题设计出了0.75-近似算法.     

简讯：梅特勒-托利多宣布延长所有pH产品仪表保修期

日前梅特勒-托利多宣布，自2005年9月1日开始该公司生产的所有pH产品仪表部分均实行三年保修。这一方面显示出厂家对品质保证的信心，另一方面也可以给客户带来真正的实惠与安心。此项新的售后服务政策涉及到的产品包括Delta、Seven系列pH计、电导率仪等十种仪表，各种仪表保修起始序列号可以直接咨询梅特勒-托利多客户服务部021—64852350。     

索赔次数数据分布的拟合方法的分析和比较

泊松分布和负二项分布常用于拟合保险索赔次数.它们和二项分布统称为(a,b,0)分布族.本文对(a,b,0)分布族进行了研究,然后在此基础上给出了(a,b,0)分布离散型随机变量是服从泊松分布,还是服从负二项分布或二项分布的检验方法.本文基于我国某家保险公司的索赔次数数据进行了实证分析,并对检验的功效进行了模拟研究.     

负二项分布的优良特性及其在风险管理中的应用

孟生旺．负二项分布的优良特性及其在风险管理中的应用．数理统计与管理，１９９８，１７（２），９～１２．负二项分布之所以在风险管理中被广泛应用是由其优良特性所决定的。本文主要讨论了其中三个方面的问题：第一，负二项分布在描述风险集体中任意风险的索赔次数时表现为伽玛分布对泊松分布按参数变化的加权平均；第二，负二项分布在描述某些风险的累积索赔额时具有复合泊松分布的形式；第三，负二项分布是当风险的索赔频率强度之间存在正向传染时索赔次数的分布     

求解非增次模集函数最大值问题的近似算法及其性能保证

次模集函数的最值问题在组合优化问题中有广泛的应用,给出了求解非增次模集函数最大值问题的一种近似算法,并讨论了所给算法的性能保证.