二项式光场与级联三能级原子的量子纠缠

利用量子熵理论，研究了二项式光场与级联三能级原子的量子纠缠，讨论了光场与原子的初始参量对其量子纠缠性质的影响.结果表明，利用二项式光场的特性，可以揭示从相干态到数态之间的所有态光场与三能级原子相互作用时的量子纠缠性质.选择适当的系统参数可以制备稳定的光场-原子qutrit纠缠态. 关键词： 二项式光场 级联三能级原子 光场熵 量子纠缠     

正项等差数列的不等式

由正项等差数列构成的不等式 ,叫做正项等差数列的不等式 .本文研究这样的一类不等式 .为了叙述简便 ,本文规定 {ａｎ}是公差为ｄ(ｄ >0 )的正项等差数列 ,Ｓｎ 是它的前ｎ项和 ,ｍ ,ｎ ,ｋ都是正整数 .定理 1　 1+ ｍｄｋａ11+ ｍｄｋａ2 ·…· 1+ ｍｄｋａｎ ≥ａｍ + 1ａｍ + 2 ·…·ａｍ +ｎａ1ａ2 ·…·ａｎ1ｋ.(当且仅当ｋ =1时等号成立 )证　由二项式定理得1+ ｍｄｋａｉｋ=1+Ｃ1ｋｍｄｋａｉ +Ｃ2 ｋｍｄｋａｉ2 +… +Ｃｋｋｍｄｋａｉｋ ≥ 1+Ｃ1ｋｍｄｋａｉ =1+ ｍｄａｉ=ａｉ+ｍｄａｉ=ａｍ +ｉａｉ,(当且仅当ｋ =1时取等号 …     

双纽线｜W^2＋c｜=1的弧长

设ｓ（ｃ）为双纽线｜Ｗ＾２＋Ｃ｜＝１的弧长，ｃ∈「０，＋∞），该文讨论了ｓ（ｃ）的性质，并在ｎ＝２的情况下解决了Ｅｒｄｏｓ，Ｈｅｒｚｏｇｔ Ｐｉｒａｎｉａｎ提出的一个猜测。     

公式、定理教学的层次性

人类教育文明已跨入“第三阶梯”,它要求教学者在一种“艺术化”的氛围中,在审美的愉快情景中向学生传授知识,培养学生的各种能力。 公式、定理的教学在数学教学中占有重要     

M-矩阵平方根的一类迭代法

矩阵平方根在数学的许多应用中起着重要的作用.本文研究M-矩阵平方根的计算问题,提出一种计算正则M-矩阵平方根的迭代方法.首先将这个问题转化为M-矩阵代数Riccati方程,进而提出一种有效的方法来求解这个特殊的MARE.理论分析表明,该方法在一定条件下是收敛的.数值实验表明该方法是可行的,且优于二项式迭代法.     

Catalan数与二项式系数和式的同余式(英文)

证明了孙智伟教授提出的猜想,它们是关于Catalan数或二阶Catalan数与二项式系数和式模奇素数p或者奇素数p平方的同余式.     

Evolution of Number State to Density Operator of Binomial Distribution in the Amplitude Dissipative Channel

We show that passing through the amplitude dissipative channel the initial pure number state density operator is evolved into the density operator of binomial distribution （a mixed state）, and the binomial distribution parameter is just equal to e^-2kt, where k is the dissipative parameter of the channel. We solve the corresponding master equation to obtain the operator-sum representation of the density operator by virtue of the entangled state representation, which seems to be a convenient approach.     

位移二项式态与位移负二项式态的性质及其与二能级原子的相互作用

提出并研究两种新的量子光场态：位移二项式态和位移负二项式态．讨论了两种量子态的光子数分布、亚泊松分布特性．结果表明：位移二项式态是介于相干态与位移粒子数态之间的一种量子中间态，在不同参数下可表现亚泊松分布和超泊松分布；位移负二项式态是介于相干态与位移Susking Glogower位相态之间的量子中间态，它只表现超泊松分布．研究了它们与二能级原子在强度耦合情况下相互作用原子反转的动力学演化. 关键词：     

Finite Time Ruin Probabilities and Large Deviations for Generalized Compound Binomial Risk Models

In this paper, we extend the classical compound binomial risk model to the case where the premium income process is based on a Poisson process, and is no longer a linear function. For this more realistic risk model, Lundberg type limiting results for the finite time ruin probabilities are derived. Asymptotic behavior of the tail probabilities of the claim surplus process is also investigated.