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| 索赔准备金模型中进展因子的经验贝叶斯估计 | |
| 引用本文： | 章溢,温利民,李志龙.索赔准备金模型中进展因子的经验贝叶斯估计[J].应用数学学报,2022(2):266-280. |
| 作者姓名： | 章溢 温利民 李志龙 |
| 作者单位： | 1. 江西师范大学财政金融学院;2. 江西财经大学金融学院;3. 江西师范大学数学与统计学院;4. 海南师范大学数学与统计学院;5. 海南师范大学大数据科学与智慧教育重点实验室 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71761019)； |
| 摘 要： | 责任准备金的链梯法中索赔进展因子占据着非常重要的作用,它体现了索赔发生后由于报告延迟和索赔延迟导致索赔进展的规律.大部分链梯法都假设进展因子是一系列非随机的参数,从而利用一般的链梯模型对准备金进行估计.然而,由于非寿险中索赔变量的非齐次性,进展因子一般也是随机变量,因而,对进展因子的估计和统计推断落入了贝叶斯框架.本文... |
| 关 键 词： | 准备金 进展因子 链梯法 结构参数 经验贝叶斯估计 |