原油价格冲击对中国股票市场的非对称影响研究

原油价格冲击对股票市场的非对称影响一直是学者们关注和研究的热点问题.借鉴Kilian(2009)提出的SVAR方法将油价冲击分解为供给冲击、总需求冲击和原油特定需求冲击,并运用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型分析了结构性油价冲击对中国股票市场(上证综指、深证成指)在长期和短期的非对称影响.研究结果表明,长期内,仅原油特定需求冲击对中国股市产生显著影响,但并不存在非对称效应.短期内,总需求冲击和原油特定需求冲击都能显著影响中国股市,且总需求冲击的影响还具有非对称影响效应.而供给冲击不管在长期还是短期均不能显著影响中国股票市场.     

震后初期应急物资短缺情景下的定位-路径问题研究

基于公平视角研究震后初期灾区应急物资短缺情景下的定位-路径问题(location-routing problem,LRP),综合考虑灾害级别、灾区应急路网不同程度损毁、需求点易损性与车辆随机行驶时间等因素,以单个需求点的最大损失最小作为应急物资分配的公平性衡量指标、以总配送时间最短作为应急物资配送的效率性衡量指标,在此基础上构建双目标LRP模型,并基于分层序列法思想设计一种二阶段混合启发式求解算法。最后,采用汶川地震之后的帐篷配送数据验证本文方法公平性与效率性兼顾。