原油价格冲击对中国股票市场的非对称影响研究

原油价格冲击对股票市场的非对称影响一直是学者们关注和研究的热点问题.借鉴Kilian(2009)提出的SVAR方法将油价冲击分解为供给冲击、总需求冲击和原油特定需求冲击,并运用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型分析了结构性油价冲击对中国股票市场(上证综指、深证成指)在长期和短期的非对称影响.研究结果表明,长期内,仅原油特定需求冲击对中国股市产生显著影响,但并不存在非对称效应.短期内,总需求冲击和原油特定需求冲击都能显著影响中国股市,且总需求冲击的影响还具有非对称影响效应.而供给冲击不管在长期还是短期均不能显著影响中国股票市场.     

浅谈概率论与数理统计的教学

概率论与数理统计跟其它的数学分支课程相比,有其特殊的思维模式．本文主要从激发学生学习兴趣、平行概念类比教学、锻炼概率思维,N重视“辨误”数学四个方面阐述了如何搞好概率统计课的教学．     

一类索赔到达计数过程相依的二元风险模型

研究了一类索赔到达计数过程为相依点过程的双险种风险模型.先将两个相依索赔总额转化为相互独立的索赔总额,并得出在PO ISSON情形下,可以转化为古典风险模型,从而可以利用现成的结果给出破产概率.     

多因素影响下的三非齐次Poisson风险模型

本文研究了一类非齐次Poisson风险模型,考虑了干扰、随机收益和退保情况.模型中的投保过程、理赔过程以及退保过程均为非齐次Poisson过程.     

一类双险种风险过程的破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型，理赔额均服从指数分布，其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程，给出了最终破产概率的上界和t。时刘之间破产概率的一个上界估计。