基于三角模糊数的案均赔款模型

针对传统案均赔款法无法度量准备金评估的不确定性问题,提出基于模糊数的案均赔款法。把非对称的三角模糊数引入到案均赔款法之中,得到累计已报案件数和案均赔款的模糊进展因子,进而计算出各个事故年对应的最终赔款的预测区间及相对应的未决赔款;最后通过决策者风险参数和不确定性参数的不同取值,得到准备金的波动性度量。实证证明该方法可以有效度量准备金预测值的不确定性和波动性。     

基于灰色关联分析的财产保险公司偿付能力的模糊综合评判

为解决财产保险公司的偿付能力的评价问题,建立了基于灰色关联分析的模糊综合评判模型.选取了2003-2005年我国8家财产保险公司的相关数据,用灰色关联分析中的点关联系数求解隶属度得出评判矩阵,用范数灰关联度法确定因素集中各因素的权重,从而对其偿付能力进行模糊综合评判,得出各公司的偿付能力所属的类别.并对评语集中各评语赋予适当的权重,对所研究的8家财产保险公司依据其偿付能力的情况进行了排序.     

离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法

人们投资股票市场的最大动力,除了从股票本身的升值中获利,还包括收益分红.提出了带有离散分红的障碍期权的一种新型的近似方法,以向上敲出看涨障碍期权为例,固定分红的次数,通过泰勒级数展开得到关于关键变量的仿射函数,给出了一个只带有一维积分的定价公式,提高了计算速度.该方法还可以用于回望期权等其它衍生品的定价,对在市场上进行期权交易有一定指导意义.     

中国人口老龄化对经济增长的影响研究

在全球老龄化趋势的大背景下,探究人口老龄化问题对经济增长的影响,已经成为学界研究的一个热点.依据中国国家统计局发布的统计数据,采用定性分析与定量分析相结合的方法,分析了各省(市)的老龄化状况以及通过回归模型定性分析老龄人口抚养比对GDP增长的影响.针对目前人口老龄化对中国经济增长产生的不良影响,提出了在我国目前经济还不发达的情况下应加快科技发展,提高生产效率,合理开发老年人才资源等方法,以促进我国的经济增长保持良好的态势.     

大气湍流对部分相干电磁平顶光束传输的影响

基于相干性和偏振性统一理论,采用Rytov相位结构函数平方近似推导出了部分相干电磁平顶光束在湍流大气中传输的偏振度、相干度和光谱强度公式,并研究了湍流对其传输特性的影响.研究表明,偏振度和相干度与源光谱的带宽无关.大气湍流使得不同阶数的部分相干电磁平顶光束的偏振度经长程传输后均趋于其初始值.大气湍流使得部分相干电磁平顶光束与电磁高斯-谢尔模型光束相干度的差别减小,并导致相干度的振荡和相位奇异现象消失.大气湍流使得相干性较好的部分相干电磁平顶光束的光谱跃变现象消失.     

部分相干部分偏振电磁束通过光阑透镜的传输

基于广义斯托克斯参量,推导出了部分相干部分偏振高斯谢尔模型(GSM)电磁束通过光阑透镜后交叉谱密度矩阵、光强、偏振度、偏振椭圆的方位角及椭偏角的解析表达式,并用以研究菲涅耳数、自相关和互相关长度以及束腰宽度对焦移和偏振特性的影响。对主要数值计算结果做了物理解释。     

基于互信息的高动态范围成像系统成像质量分析

为了优化高动态范围成像系统的设计,完善地评价系统性能,将信息论应用于高动态范围成像系统中,把高动态范围成像系统看作通信系统,采用端到端的互信息量来评价高动态范围成像系统的成像质量.在COMS采样成像模型的基础上引入空间光调制器反射式硅基液晶的影响,建立了基于互信息的高动态范围成像系统数学模型.利用该模型分析了反射式硅基液晶与CMOS阵列像素数比、像素开口率、相对平移、相对旋转对系统互信息量的影响及造成系统成像质量下降的原因.通过仿真计算,分别得到了像素数比例、像素开口率大小、相对平移量、相对旋转角度与互信息量的相互关系曲线,并定量分析了这些因素变化对系统互信息量的影响程度.仿真结果表明反射式硅基液晶和COMS阵列的最佳匹配条件是：反射式硅基液晶和CMOS像素的占空比尽可能大,CMOS像素尺寸尽可能小,避免相对平移和相对旋转,反射式硅基液晶像素数和CMOS像素数之比为1:1.     

非寿险业务终止下的未决赔款准备金评估方法比较分析北大核心

当非寿险业务终止时,事故年业务赔付率和进展年时间间隔都会发生变化.针对这一潜在风险因素,给出了链梯法、Cape Cod法以及其随机模型Cape Cod模型三种未决赔款准备金评估模型相应的改进措施,并结合R软件进行了实证分析.     

分层广义线性模型在准备金评估中的建模研究

考虑到赔付流量三角形数据同一事故年反复观测的纵向特征以及数据结构的层次性,建立了分层广义线性模型.与通常的随机模型相比,分层广义线性模型不但可以选择条件反应变量的分布而且风险参数分布范围也更加广泛.利用h-似然函数估计分层广义线性模型的模型参数,降低了计算量.为使模型具有可比性,评估模型的预测精度,推导了模型预测误差的估计式.为充分利用已知赔付信息,将赔付额和赔付次数两种赔付信息纳入未决赔款准备金评估模型,建立了两阶段分层广义线性模型.在线性预测量中考虑了各种固定效应和随机效应以及模型结构的散布参数,改进了线性预估量结构.研究表明:分层广义线性模型对于数据的各种分布及形式都具有很好的适应性,更加符合保险实务现实的赔付规律.     

Heston随机波动率模型下的资产负债管理问题

应用随机最优控制方法研究Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题,其中假设股票价格服从Heston随机波动率模型,负债过程由带漂移的布朗运动所驱动.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成.应用随机动态规划原理和变量替换法得出了上述问题在幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示解,并给出数值算例分别分析了市场参数在幂效用和指数效用函数下对最优投资策略的影响.