障碍平方期权的定价

本讨论了一种变异期权——收益结构为平方的障碍期权，在股票价格服从几何布朗运动的模型下，由带单侧吸收壁的布朗运动的密度和分布函数得到连续障碍平方期权的定价公式．     

证券价格按几何布朗运动变化的微观解释

金融市场研究中经常不加解释地假设证券价格按几何布朗运动变化 .本文通过假定投资者要求来自证券的期望收益率与证券价格无关 ,在理想市场的前提条件下 ,对证券价格运动将遵循有漂移率的几何布朗运动给予严格的证明 .     

分数布朗运动的新表示

构造了一类新的分数布朗运动模型，它不同于Mandelbrot,Barton及Decreusefond等人所定义的分数布朗运动模型。     

k维布朗运动C-R型增量在Hlder范数下的泛函极限定理

本文在Ｈ ｌｄｅｒ范数生成的强拓扑下，　通过建立大偏差公式，　得到了ｋ维布朗运动Ｃ－Ｒ型增量在Ｈ ｌｄｅｒ范数下的泛函极限定理．     

标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价

本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.     

A Complexity View of Acid Deposition

We show that acid deposition is analogous to complex systems composed of a series of interconnected components. Frequency-size distributions of weekly hydrogen deposition (WHD) of precipitation are consistent with double power-law in two different regimes separated by a crossover WHD. The distribution of variations in acid deposition over a week interval is remarkably symmetrical, with long tail extending over eight orders of magnitude. The acid deposition fluctuations exhibit fractal Brown motion with two different temporal scaling regimes and long-range correlation exists in the series. The power-laws in the acid deposition dynamics are considered to be indicators of self-organization of atmosphere under environmental pollution stress.     

Dimensional Properties of Fractional Brownian Motion

Let B^α = {B^α（t）,t E R^N} be an （N,d）-fractional Brownian motion with Hurst index α∈ （0, 1）. By applying the strong local nondeterminism of B^α, we prove certain forms of uniform Hausdorff dimension results for the images of B^α when N 〉 αd. Our results extend those of Kaufman for one-dimensional Brownian motion.     

具有变时滞和马尔可夫切换的随机递归神经网络的弱收敛(英文)

本文研究了具有变时滞和马尔可夫切换的随机递归神经网络的弱收敛,通过运用Lyapunov函数、随机分析技巧和推广了的Halanay不等式,得到了上述模型为弱收敛的充分性条件,并且我们揭示了对上述递归神经网络模型所确定的segment过程的转移概率的极限分布是此模型的解过程的唯一的遍历不变概率测度.此外,我们还给出了例子和数值模拟来说明我们结论的正确性.     

相关带干扰风险模型的破产概率

本文引进了含相关类带干扰经典风险过程, 研究类之间的相关性对破产概率的影响, 主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系的影响.