Black-Scholes期权定价模型的五点式混合差分方法

研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳定性及收敛性,并通过数值计算的实际应用,结果表明该算法适用于到期日较长的期权...     

标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价

本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.     

限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型

本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 .     

一类非线性抛物方程弱解的L~2 衰减(英文)

本文研究了非线性抛物方程弱解的L2 衰减 ,证明了若u是非线性抛物方程的一个弱解 ,则u满足‖u‖L2 ≤C( 1 t) -n/ 4,其中C是常数且仅依赖于初始值u0 的范数 .     

ON THE CLASS φ_p~＊（α，β，γ，ε，η；A） of p－VALENT FUNCTIONS WITHREFERENCE TO THEBERNARDI INTEGRAL OPERATOR

ＯＮＴＨＥＣＬＡＳＳφ_ｐ~＊（α，β，γ，ε，η；Ａ）ｏｆｐ－ＶＡＬＥＮＴＦＵＮＣＴＩＯＮＳＷＩＴＨＲＥＦＥＲＥＮＣＥＴＯＴＨＥＢＥＲＮＡＲＤＩＩＮＴＥＧＲＡＬＯＰＥＲＡＴＯＲＪｉａｎＭｉｎｇ（蹇明）（ＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｗｕｈａｎ４３０...     

算子解析函数优势原理和性质

设H为复Hilbert空间,设A为H上的有界线性算子。H(△)表示在△={z:|e|<1}内的所有解析函数向量空间,本文的主要目的是讨论f′(A)的优势原理和f(A)的一个性质,其中f(z)∈H(△),A为真压缩算子。     

MEAN VALUE OF ANALYTIC OPERATOR FUNCTIONS

ＭＥＡＮＶＡＬＵＥＯＦＡＮＡＬＹＴＩＣＯＰＥＲＡＴＯＲＦＵＮＣＴＩＯＮＳＹｕＸｉａｏｐｅｉ（喻小培）（Ｄｅｐｔ．ｏｆＭａｔｈ．，ＣｅｎｔｒａｌＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｗｕｈａｎ４３００７０，Ｃｈｉｎａ）ＪｉａｎＭｉｎｇ（蹇明）（Ｄ...     

THE TURNPIKE IN DYNAMIC STOCHASTIC ECONOMIC GROWTH MODELS FOR STATE－CONTINGENT CAPITAL STOCKS

ＴＨＥＴＵＲＮＰＩＫＥＩＮＤＹＮＡＭＩＣＳＴＯＣＨＡＳＴＩＣＥＣＯＮＯＭＩＣＧＲＯＷＴＨＭＯＤＥＬＳＦＯＲＳＴＡＴＥ－ＣＯＮＴＩＮＧＥＮＴＣＡＰＩＴＡＬＳＴＯＣＫＳＣｈｉａｎｇＣｈｉａｏｎｉｎｇ（江胶宁）；ＹｕＸｉａｏｐｅｉ（喻小培）；ＨｅＳｕｉ（何...     

GENERALIZEDSCHWARZ’SLEMMAFORANALYTICOPERATORFUNCTIONS

ＧＥＮＥＲＡＬＩＺＥＤＳＣＨＷＡＲＺ’ＳＬＥＭＭＡＦＯＲＡＮＡＬＹＴＩＣＯＰＥＲＡＴＯＲＦＵＮＣＴＩＯＮＳＪｉａｎＭｉｎｇ（蹇明）（ＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｍｏｌｏｇｙ，Ｗｕｈａｎ４３００７２）ＡｂｓｔｒａｃｔＩｎｔｈｉｓｎｏｔｅ，...     

关于(s,p)-w-亚正常算子类

本文在W-亚正常算子类的基础上，引入（s，p）-w-亚正常算子类，进而讨论了该类算子的特征，包含关系，对一类特殊的该类算子还考虑了其平方性质．