鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用

本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。     

随机支付红利的跳-扩散模型的期权定价

假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。     

常数红利边界下的一类马氏风险模型

本文研究了常数红利边界下一类马氏风险模型的红利派发矩,破产前所有红利的分布等相关问题.利用更新方法,给出了该模型破产前红利折现的期望满足的微分-积分方程,得到破产前所有红利的分布.通过构造特殊的初始条件,得到了相关的方程组解,推广了文献[3]的结果.     

向审稿者致谢

2010年以来,许多同志为《力学学报》,Acta Mechanica Sinica,《力学与实践》和《力学进展》审阅了大量的稿件,付出了辛勤的劳动.由于他们的工作,使刊物的质量得以提高,读者、作者与编者也都从中获得教益.四刊编委会在此谨向广大审者致以诚挚的谢意!(名单按姓氏拼音排序,截止日期2010年12     

METHOD OF CENTERS ALGORITHM FOR MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING PROBLEMS

In this paper, we consider a method of centers for solving multi-objective programming problems, where the objective functions involved are concave functions and the set of feasible points is convex. The algorithm is defined so that the sub-problems that must be solved during its execution may be solved by finite-step procedures. Conditions are given under which the algorithm generates sequences of feasible points and constraint multiplier vectors that have accumulation points satisfying the KKT conditions. Finally, we establish convergence of the proposed method of centers algorithm for solving multiobjective programming problems.     

制造企业的预算蓝本

全面预算作为西方先进的管理理念引进中国企业后,由于理解偏差与执行不力,已降格成为成本费用控制的工具,失去了自身应有的精髓,无法建立起有效的全面管控体系。鉴于实际工作中出现的问题,笔者以一家从事机械设备开发、生产、营销与服务的上市公司-LZ集团为研究蓝本,着重将平衡计分卡引入全面预算管理,通过实证研究,设计出两者贴合的战略行动方案。     

《应用声学》创刊30周年座谈会在京召开

2012年1月13日,《应用声学》编委会和编辑部在中科院声学所成功举办了《应用声学》创刊30周年座谈会。中科院院士李启虎、所党委书记张春华、副所长和所党委副书记倪宏、副所长李风华、中国声学学会副理事长宗健、《应用声学》京内外编委会和编辑部成员等     

一种基于局部反馈校正的高精度联邦滤波器

提出了一种基于局部反馈校正的无重置联邦滤波器的设计方法,该联邦滤波器在保证组合导航系统的容错性能不变的同时可以提高系统的导航精度。该方法用于船用组合导航系统设计中,通过计算机仿真,并同Carlson提出的无重置联邦滤波器的仿真结果相比较,表明该方法精度高、容错性好,该方法现已成功应用于船用组合导航系统设计中。     

带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数

本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解.     

相关的常数红利障碍Poisson-Erlang风险模型(英文)

本文研究了有常数红利障碍的相关聚合理赔风险模型.利用Laplace变换和逆Laplace变换的方法,获得了该模型中罚金折现期望函数的积分一微分方程的解法,推广了一类积分-微分方程的求解方法.