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| 带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数 | |
| 引用本文： | 刘东海,刘再明,龚日朝.带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数[J].应用数学学报,2010,33(2). |
| 作者姓名： | 刘东海 刘再明 龚日朝 |
| 作者单位： | 1. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201 2. 中南大学数学计算技术学院,长沙,410075 3. 湖南科技大学商学院,湘潭,411201 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，湖南省教育厅科研，湖南省科技计划重点项目，国家社会科学基金，湖南省社会科学基金 |
| 摘 要： | 本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解. |
| 关 键 词： | Erlang(2)风险过程 Gerber-Shiu函数 更新方程 红利 |
A General Class of Semiparametric Rates Models for Recurrent Event Data |
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| LIU DONGHAI,LIU ZAIMING,GONG RIZHAO.A General Class of Semiparametric Rates Models for Recurrent Event Data[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2010,33(2). | |
| Authors: | LIU DONGHAI LIU ZAIMING GONG RIZHAO |
| Abstract: | This paper studies a renewal risk model in which the Inter-claim times are Erlang(2) distributed. Under such a strategy, when the surplus is above the upper bar-rier,dividends are paid at a constant rate that does not exceed the premium rate,and the premium rate increases if the surplus falls below the lower barrier.The integro-differential equations and the renewal equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function are obtained.Furthermore,we discuss the solution to the renewal equation. |
| Keywords: | Erlang(2) risk process Gerber-Shiu function renewal equation dividend |
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