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胡莹  王安民 《经济数学》2010,27(1):53-60
针对统计学框架下传统VaR计算方法的不足,发展了基于加权支持向量机(W—SVM)的VaR计算新方法.为了在VaR模型中计入金融时间序列的记忆效应,采用最优市场因子作为支持向量机的加权模型.对2001—2009年上证综指的实证研究表明,基于W—SVM的VaR模型优于传统的VaR方法,在小样本、厚尾、非线性及有异常波动的市场条件下,各种置信度下的W—SVM方法均能取得较好的性能.  相似文献
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