Large Time Behavior of a Weak Solution for Non-Newtonian Flow

This paper concerns large time behavior of a regular weak solution for non-Newtonian flow equations. It is shown that the decay of the solution is of exponential type when the force term is equal to zero and the domain is bounded. Moreover, the ratio of the enstrophy over the energy has a limit as time tends to infinity, which is an eigenvalue of the Stokes operator.     

良序套张量积的代数中的强不可约算子

设Ｈ为复的可分无限维Ｈｉｌｂｅｒｔ空间，称有界线性算子Ｔ为强不可约的，如果与Ｔ可交换的幂等算子只有０和Ｉ．王宗尧、蒋春澜、纪有清等人证明了在任何一个套的套代数中都存在大量的强不可约算子，并且找到了它们的酉轨道闭包．本文考虑有限个套的张量积的代数中强不可约算子的存在性问题。证明了：对复平面上任何一个连通完备集σ、总存在一个对角算子Ｎ和它的一个范数可以任意小的紧摄动Ｔ＝Ｘ＋Ｋ，使得Ｔ是一个强不可约算子、Ｔ在有限个良序套的张量积的代数中，并且σ（Ｔ）＝σｌｒｅ（Ｔ）＝σ（Ｎ）＝σｌｒｅ（Ｎ）＝σ进一步，文章还对具有单点谱的算子和良序套与正交补为良序套的张量积的代数进行了讨论，得到了一些结果．     

Sobolev圆盘代数的不变子空间

本文研究了Sobolev圆盘代数R(D)上的乘法算子M_z的不变子空间,完全刻画了余维有限的不变子空间的结构．     

迹非零几乎可约分块布尔矩阵的幂敛指数

设H_n(d)是恰含d个正对角元的n阶几乎可约分块布尔矩阵的集合,1≤d≤n,对任何矩阵A∈H_n(d),本文证明了■其中s_n=|(2n-5-(4n-3)~(1/2))/2|,同时刻画了H_n(d)中幂敛指数达到最大值的极矩阵．     

基于风险约束的套期保值模型及沪深300股指实证研究

提出利用风险价值VaR建立套期保值资产组合的风险约束.以套期保值资产组合收益最大为目标,以控制套期保值资产组合风险为约束,建立了基于风险约束的套期保值模型.该模型在有效控制风险的基础上,可以大幅提高套期保值资产组合的收益.对沪深300股指现货和期货的数据进行了实证分析,对比了现有研究的最小二乘((OLS)、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)三种模型以及本文建立的基于风险约束的期货套期保值模型.样本内检验结果表明,本模型比现有研究模型的收益有大幅提高,平均增加81.6%.同时并没有失去对风险的控制,与现有研究模型只有5.32%的差别.对于样本外检验,模型在控制风险和提高收益两个方面都要优于现有研究模型.模型比现有研究模型平均可提高收益21.4%,平均降低风险3.61%.     

Sobolev圆盘代数上的乘法算子

研究一类由单位圆盘D上的Sobolev空间W^2,2(D)中的解析函数构成的代数, 称之为Sobolev圆盘代数, 给出了其上的有界线性乘法算子M_f的基本性质, 刻画了乘法算子M_f的换位子代数, 证明了A′(M_f)是交换的当且仅当M_f^*是指标为1的Cowen-Douglas算子.     

Cowen-Douglas算子的交换子

设H是一个可分的Hilbert空间,(?)(H)是H上的有界线性算子全体．对 A∈(?)(H),(?)’(A)={B∈(?)(H):AB=BA},rad(?)’(A)表示(?)’(A)的Jacob son根．本文首先举例说明了存在Cowen-Douglas算子T,商代数(?)’(T)／rad(?)’(T) 可以是不交换的．在给出了使得(?)’(T)／rad(?)’(T)交换的充分条件之后,证明了使得 (?)’(T)／rad(?)’(T)交换的Cowen-Douglas算子在Bn(Ω)中是稠密的．对Bmn(Ω),得到了类似的结果。     

连续套代数中强不可约算子的酉轨道闭包

在这篇文章里,N表示连续套,且我们完全刻划了T（N）中强不可约算子的酉轨道闭包．