多总体死亡率差异风险度量——以ILS债券为例

在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中英国和美国人口死亡率数据,使用构建的死亡率差异风险度量模型,测量了ILS债券中的死亡率差异风险.定量分析结果显示:ILS为投资者设定了较高的安全阀值,保障了ILS的成功发行.     

考虑全局风险均衡度的电力通信网最优安全链路选择方法

在智能电网环境下,电力通信网全新的运行管理模式需要系统间频繁的进行工作协同和业务传递,产生了信息传输链路选择的风险问题.因此,研究如何降低电力通信网业务通道风险,设计最优的通信业务安全链路选择方法,已成为领域内研究的热点问题.提出了一种新的考虑全局风险均衡度的电力通信网最优安全链路选择方法,即考虑了传输链路的最短性,又根据业务重要级别兼顾了路由选择的安全性.首先,给出了电力通信网业务安全链路选择模型,对业务安全链路选择问题进行了描述和数学建模;然后,采用模糊层次分析法(FAHP)构建了业务重要度评价和排序模型;最后,利用改进的迪杰斯特拉(Di.jkstra)算法和粒子群优化(PSO)算法对多目标优化问题进行了求解,计算出最优安全链路.仿真实验结果表明,所提方法可有效降低电力通信网的全局风险,具有一定的可用性和实效性.     

阈红利策略下带干扰对偶风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函数满足的微积分方程或更新方程及其解,相应的得出索赔额为指数分布时的破产概率.     

最大熵先验下正态分布模型的Bayes模糊假设检验

研究了正态分布总体在方差已知,总体均值为正的条件下,获得最大熵先验分布,并根据贝叶斯风险准则求得多重模糊假设检验问题的最优决策.最后用算例说明其有效性.     

基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量

操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失分布的拟合效果最好,尾部风险计算较为合理。     

基于Lee-Carter模型的互助养老年金研究

基于经典的双线性随机Lee-Carter模型,采用经济学的协整理论,对中国大陆男性人口死亡率进行预测,克服了ARIMA模型预测的局限性.在随机利率和Lee-Carter模型的基础上度量退休年金和生命年金的长寿风险,并为此提出应对策略,引入由消费者承担系统长寿风险、年金池承担个体长寿风险的群体自助养老年金(GSA),然后对其进行实证分析发现,与普通年金相比,GSA模型分担模式拥有较高的给付额.     

基于EVT-CAViaR模型的原油价格极端风险度量

国际原油价格剧烈波动催生了对油价风险管理需求,在此背景下,科学有效地度量油价风险具有突出的现实意义.以WTI原油每日对数收益率为对象,采用EVT-CAViaR模型度量原油价格极端风险.结果表明:WTI原油市场呈现典型的"杠杆效应"与"高峰厚尾"特征.同时,在测算极端市场风险时,EVT-CAViaR模型有较强的预测风险能力,是一种可靠的油价风险度量工具.     

现金押运路线问题——基于多类型的风险

以人民币现金押运为研究背景,考虑了一种基于多类型风险的现金押运路线问题,以在途风险成本、库存现金风险成本以及运输成本为优化目标,建立了混合整数线性规划模型,并提出了一种基于多样化策略和改进邻域搜索的混合遗传算法,其中遗传算法对押运路线进行选择,贪心算法用来求解各类风险指标。数值实验分别对问题特性和算法性能进行了分析。实验结果表明:1)混合遗传算法能求解更大规模的问题,得到较好的解,并很好地平衡了运行时间和求解质量;2)多类型风险影响了行驶路线;3)客户的期望需求影响了库存现金风险。     

基于区间灰色区间直觉不确定语言集的工程项目风险辨识和评价

针对具有信息灰性、模糊性及语言描述性的工程项目风险问题,定义区间灰色区间直觉不确定语言集用于表达这些特征,结合多属性群决策理论和C-OWA算子,构建工程项目风险辨识和风险评价模型,以南京市纬三路过江隧道为例验证所建模型的可行性。结果表明,该模型可以利用区间灰度、区间隶属度和区间非隶属度以及不确定语言变量,更全面、更真实地表达工程项目的实际信息,得到更符合工程实际的风险辨识和评价结果,帮助项目管理者更准确地预知主要风险因素和风险状态。     

考虑船舶偏好的海上风险规避路径规划研究

运输船舶在海上航行时,一直面临着来自船舶事故和海盗袭击两方面的潜在威胁,针对上述存在的两种威胁,以及不同船舶对于船舶风险和经济效益的偏好区别,文章提出考虑船舶偏好的海上风险规避路径规划模型来为不同船舶规划最低风险行驶路径。模型首先运用高斯混合模型分别模拟两种潜在威胁的风险分布密度,其次根据不同船舶的偏好区别,综合船舶事故威胁,海盗劫持威胁以及经济效益三方面因素,采取GIS成本距离分析串行算法来得到海上风险规避路径。最后,文章将提出的模型进行了实例应用验证,结果印证了该模型的实用性与科学性。