APARCH 模型在证券投资风险分析中的应用

本首先描述金融时间序列的一般特性，从收益率的波动性与分布两方面进行考虑，建立起计算时变风险值的VaR—APARCH模型，并应用VaR—APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险，结果表明基于GED分布的VaR—APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。     

基于粗糙集与层次分析法的组合预测方法

本文在改进的属性约简启发式算法 ,即应用加权平均的属性重要度对属性进行约简的基础上 ,将粗糙集理论和层次分析相结合 ,给出了一种全新的组合预测方法 .     

二类有趣的组合恒等式

二类有趣的组合恒等式湖南岳阳师专肖振纲在拙文［１］中，我们证明了如下的（即原文引理２）引理数列ａ０，ａ１，…，ａｎ（ｎ≥２）成等差数列的充分必要条件为：对任意整数ｉ，当１≤ｉ≤ｎ—１时，恒有并由此给出了二项式定理的一个推广．本文继续在此引理的基础上，...     

构造ARBIBD（x^2,x（x＋1）,x＋1,X,1）的实用方法

本文提出了构造群GF(p)及GF(p~e)上的一类ARBIBD的简单而有效的算法。它们易于计算机和手工生成,且可用来推广复数旋转码及加速编码速度。     

基于业绩持续性的证券投资基金聚类与实证研究

目前基金的分类方法大多是从基金的性质特点出发的主观分类方法,没有反映出基金资产的实际运作效果。本文采用聚类的思想,以基金的业绩表现为基础,从业绩持续性的角度提出了一种新的分类方法:基于业绩持续性的基金聚类。通过对基金业绩持续性的研究,构造了一个业绩持续指数,并用该指数对样本进行聚类。实证研究结果表明,该分类方法是可行和有效的。     

Dispersion Analysis of Wave Propagation in Cubic-Tetrahedral Assembly by Doublet Mechanics

Based on elongation and shear microstrains between the doublet particles, we present the dynamic scaling equations of plane wave propagation in a cubic-tetrahedral assembly (lattice type H4) in accordance with the formalism of doublet mechanics (DM). The relations between the micro-moduli of DM constitutions and the macroparameters of the Cosserat continuum model are obtained by a mapping process and a non-scale approximation of the DM model. With multi-scale characteristics, the frequency dispersion curves from DM reflect the effect of granule inhomogeneity and the anisotropic nature of the micro-structure on the wave propagation in the H4 medium.     

有向拟阵与贪婪算法

有向拟阵是拟阵的一种有向情形.本文证明了有向拟阵可用贪婪算法进行刻划.     

杭州发展网上证券交易的对策思考

作为中国证券业未来发展方向的网上证券交易，在杭州虽然已取得了一些成绩，但整体水平落后于一些地方性券商，针对目前杭州在开展网上证券业务中存在的问题，提出了以下对策，加强网络的安全防范建设，实行“券商＋IT公司＋银行”的新型经营模式，创新营销策略，进行品牌攻略。     

视频台上光学演示实验组合装置

本文介绍可在多媒体视频展示台上完成多种光学演示实验的组合装置。