| APARCH 模型在证券投资风险分析中的应用 |
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| 引用本文： | 陈学华,杨辉耀.APARCH 模型在证券投资风险分析中的应用[J].运筹与管理,2003,12(3):92-97. |
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| 作者姓名： | 陈学华 杨辉耀 |
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| 作者单位： | 广州大学,数量经济学研究所,广东,广州,510405 |
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| 摘 要： | 本首先描述金融时间序列的一般特性，从收益率的波动性与分布两方面进行考虑，建立起计算时变风险值的VaR—APARCH模型，并应用VaR—APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险，结果表明基于GED分布的VaR—APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。
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| 关 键 词： | 金融理论 风险管理 证券投资风险 金融时间序列 VaR－APARCH模型 GED分布 风险价值 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)03-0092-06 |
| 修稿时间： | 2002年10月3日 |
Measuring the Risk of Stock Investment Based On the APARCH Model |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | value-at-risk APARCH model general error distribution |
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