广义分数Poisson过程

本文给出了广义分数Poisson过程WH^j(t)的定义及基本性质，并提出了Wh^(j)(t)可能在金融中的应用．WH^j(t)是宽意义下的自相似过程；对j=3，4，5．WH^j(t)是增量平稳过程；WH^j(t)的分布具有尖峰、胖尾特征．并且具有长期依赖性．     

带有重尾扰动项的非线性自回归模型

讨论在非线性自回归模型中平稳解边际尾概率与扰动项尾概率之间的关系. 证明了在保证模型平稳遍历的条件下, 一维平稳解的边际分布具有重尾概率性质, 并且与扰动项重尾概率指标相同.     

重尾β混合随机变量序列的大偏差

设{X_n; n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列, 研究其部分和 S_n=X₁+X₂+…+X_n的对数渐近性质. 对于适当的x, 在混合条件下, 给出了估计P(Sn>n^x)≈n^−αx+1, 其中α是特定的参数. 验证了Gantert提出的相关的猜想, 并且证明了所谓的上确界大偏差原理.     

一个具有随机丢弃分组机制且分组成批到达的GI~X/M/1/N排队系统

利用排队论中输入流稀疏化的方法,在标准的GIX/M/1/N排队系统中嵌入网络交换设备随机丢弃分组的机制,建立了一个具有随机丢弃分组机制的扩充的GIX/M/1/N排队系统,并讨论了该排队系统的分组丢失率、系统利用率、队列长度的均值/方差、平均等待时间等性能评价指标.     

一个组合分布模型及其参数估计

本文根据极值分布理论,提出了一个由原始分布和尾分布组成的组合分布模型,研究了组合分布模型中原始分布和尾分布的确定方法,建立了组合分布模型参数估计的加权最优化模型,实例计算说明,组合分布较好地反映了风险变量极值事件的风险。     

关于Noetherian环上拓扑滤子交换性的一个注记

Let R be a ring with identity,and R-fil denote the set of all left topolo-gizing filters on R.In this paper,we give a sufficient condition for the commutativityof R-fil under the hypothesis of left Noetherianness,as well as some examples.     

BEPCII直线注入器的尾场效应

BEPCII直线注入器中的强流、短束团的尾场效应将损害束流的性能.用分析解和数值模拟计算的方法,系统地研究了尾场对纵向和径向束流动力学的影响,包括单束团的短程尾场和多束团的长程尾场对束流能量、能散、发射度、轨道和初级电子束在正电子产生靶上束斑尺寸的影响等.研究了有效抑制这些尾场效应的措施     

新型甘氨酸尾式卟啉及其锌(Ⅱ)配合物的合成与表征

用甘氨酸和5-[邻-(2-溴乙氧基)苯基]-10，15，20-三苯基卟啉为原料合成了一种新型甘氨酸尾式卟啉及其锌(Ⅱ)配合物．通过元素分析、红外光谱、紫外-可见光谱和质谱等对其进行了结构表征。测试并研究了它们在4000-400cm^-1范围内的傅里叶变换红外光谱。     

一类重尾风险因子的模拟及其投资高风险值和置信区间的估计

由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布，于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效，为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风险估计及金融管理，本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正的蒙特卡洛模拟方法．这个方法可以有效地复制金融产品价格的日周期对数回报率数据的胖尾分布．结合非参数估计方法，利用该模拟方法还得到投资高风险值以及高风险置信区间的准确估计。     

一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质

本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布；给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质；并讨论了在破产发生后的特征．