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我们把共振简并四波混频(DFWM)光谱技术用于Br2B^3П^+Ou←X^1Σ^+g光谱。Br2的汽压为70mTorr,脉冲激光能量60微焦耳,共振简并四波混频光谱线宽0.03cm^-1。 相似文献
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波动率微笑现象显示了期权隐含波动率和执行价格之间的关系.在理想的完全符合Black-Scholes期权定价模型假设的情况下,期权隐含波动率关于执行价格应该是一条水平线.然而,在实证分析中,对隐含波动率和执行价格进行拟合并绘制曲线,会产生一个倾斜或微笑形状的曲线,证明Black-Scholes期权定价模型存在一定的缺陷.本文从Black-Scholes期权定价模型和回归分析出发,尝试用不同的函数形式(对数函数、二次函数和三角函数)拟合波动率的解析表达式并绘制图形,最终以调整的可决系数最大为最优.首先拟合截面数据,对一固定的时间期限拟合出波动率关于执行价格的解析表达式以及波动率微笑曲线,然后将不同时间期限的波动率微笑曲线排列成时间序列,拟合面板数据,即波动率微笑曲面.然而由于面板数据的复杂性,该模型的拟合优度相对于截面数据有所降低,但是在考虑了期限与执行价格对隐含波动率的交互影响后,面板数据模型调整的可决系数显著增大,拟合优度得到提高. 相似文献
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王世琳王晓天 《数学建模及其应用》2020,(4):57-65
在Leland带交易费的期权定价模型的基础上,对亚式期权定价模型中的期权规避策略进行了优化,提出用修正的Leland规避策略构造亚式期权的复制策略,并推导出了在修正的规避策略下带交易费的定价模型.对修正的规避策略与Leland规避策略进行了比较,结果表明,在不同的调整时间间隔下,本文所用的修正的规避策略都优于Leland规避策略. 相似文献
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给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质,发现WHt(f)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征,从而可以用WHt(t)拟合股票收益的变化.在不同标度下,某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性.这表明中国证卷市场具有非线性特征,市场并非是完全有效的. 相似文献
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给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质,发现WHt(t)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征,从而可以用WHt(t)拟合股票收益的变化.在不同标度下,某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性.这表明中国证卷市场具有非线性特征,市场并非是完全有效的. 相似文献
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