连续时间证券组合安全第一准则

马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种＂安全第一＂准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题,利用鞅方法与Malliavin分析得到投资者的最优投资策略.     

T-型树T(1,l,m)可由其谱唯一决定

一棵树称为T-型树,如果其恰有一个最大度为3的顶点.令T(l1,l2,l3)表示唯一的一棵T-型树,使得其3-度顶点到每个1-度顶点的距离分别为l1,l2,l3.本文证明T(1,l,m)(l,m≥1)可由其相邻谱唯一决定.     

简约梯度法与ROSEN梯度投影法的一个关系

1 引 言 考虑如下非线性规划问题 min{f(x)|A_1x=b,a_i~Tx≤b_i,i∈I},(1.1)其中I表示所有不等式约束指标集合。设R为(1.1)的可行域,对任意x∈R记A~T(x)=(A_1~T:A_2~T(x)),其中A_2(x)是以a_i,i∈I(x)为行的矩阵,I(x)={i|a_i~Tx=b_i,i∈I},对不同的可行点x∈R,A~2(x)可能不同 问题(1.1)的假设条件。 〈H1〉f一阶连续可微, 〈H2〉x∈R,A(x)行满秩。 1960年Rosen对问题(1.1)给出一种梯度投影法,其基本定理为     

IMPROVED RANDOMIZED ALGORITHM FOR THE EQUIVALENT 2-CATALOG SEGMENTATION PROBLEM

An improved randomized algorithm of the equivalent 2-catalog segmentation problem is presented. The result obtained in this paper makes some progress to answer the open problem by analyze this algorithm with performance guarantee. A 0.6378-approximation for the equivalent 2-catalog segmentation problem is obtained.     

无约束最优化锥模型拟牛顿依赖域方法的收敛性

本文研究约束最优化锥模型拟牛顿依赖域方法的全局收敛性。文章给出了确保这类方法全局收敛的条件。     

求解带均衡约束数学规划问题的一个连续化方法

In this paper, a continuation method for mathematical programs with equilibrium constraints (MPEC) is proposed. By using the KKT conditions for the variational inequality constraints, the MPEC is firstly reformulated as a nonsmooth constrained optimization problem, then we solve a sequence of smooth perturbation problems, which progressively approximate the nonsmooth problem, and study the convergence of the proposed method. Numerical results showing feasibility of the approach are given.     

边界约束非凸二次规划问题的分枝定界方法

本文是研究带有边界约束非凸二次规划问题,我们把球约束二次规划问题和线性约束凸二次规划问题作为子问题,分明引用了它们的一个求整体最优解的有效算法,我们提出几种定界的紧、松驰策略,给出了求解原问题整体最优解的分枝定界算法,并证明了该算法的收敛性,不同的定界组合就可以产生不同的分枝定界算法,最后我们简单讨论了一般有界凸域上非凸二次规划问题求整体最优解的分枝与定界思想。     

一般多值向量变分不等式问题

本文引入一般多值向量变分不等式问题（GMVVI）,这推广和统一了现有的向量变分不等式,文内还引入了弱C－伪单调映射和半连续映的概念,在弱C－伪单调性和半连续性的假设下,给出了（GMVVI）的广义线性化引理和解的存在定理,本文的结果即使对一般向量变分不等式问题和广义向量变分不等式问题也是全新的。     

一般形式多阶段有补偿问题的广义对偶理论

本文在文［１］的基础上，讨论一般形式多阶段有补偿非线性随机规划问题的广义对偶理论与最优化性条件．通过发掘凸规划对偶理论的本质，首先推广了与通常规划问题对偶理论有关的概念的含义，由此构造出所论问题在等价意义下的广义原始泛函与广义对偶泛函，进而得到其广义对偶理论，所得结论不仅能恰当合理地反映问题本身的属性，而且有关定理的表述形式简明、结论较强，可直接应用于多阶段有补偿问题的其它理论研究与数值求解算法的设计中去．上述结果与所用研究方法均推广和发展了通常的对偶理论     

求解障碍问题自由边界的一种非精确光滑方法

利用差分原理将一类数学物理障碍问题转化为线性互补问题.给出了求解大规模线性互补问题的一种非精确光滑算法,证明了该算法的适定性和全局收敛性.数值试验表明该方法能很好地求解此类障碍问题.