全文获取类型
收费全文 | 566篇 |
免费 | 68篇 |
国内免费 | 19篇 |
专业分类
综合类 | 23篇 |
数学 | 619篇 |
物理学 | 11篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 11篇 |
2022年 | 14篇 |
2021年 | 10篇 |
2020年 | 11篇 |
2019年 | 20篇 |
2018年 | 21篇 |
2017年 | 23篇 |
2016年 | 24篇 |
2015年 | 24篇 |
2014年 | 29篇 |
2013年 | 30篇 |
2012年 | 41篇 |
2011年 | 47篇 |
2010年 | 57篇 |
2009年 | 40篇 |
2008年 | 44篇 |
2007年 | 38篇 |
2006年 | 31篇 |
2005年 | 36篇 |
2004年 | 30篇 |
2003年 | 30篇 |
2002年 | 20篇 |
2001年 | 7篇 |
2000年 | 9篇 |
1999年 | 4篇 |
1996年 | 1篇 |
排序方式: 共有653条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式. 相似文献
22.
本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了Least Squared Monte-Carlo(LSM)算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果. 相似文献
23.
24.
《数学的实践与认识》2019,(22)
基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确. 相似文献
25.
26.
本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例. 相似文献
27.
28.
29.
本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解. 相似文献
30.