广义逆多项式模的Attached素理想

设R是有单位元1的结合环,(S,≤)是严格全序Artin幺半群,M_R是右R-模,Att(M_R)与Att([M~(S,≤)]_([[R~(S,≤)]]))分别表示模M_R与广义逆多项式模[M~(S,≤)]_([[R~(S,≤)]])的所有Attached素理想组成的集合.该文主要讨论了广义幂级数环[[R~(S;≤)]]广义逆多项式模[[R~(S;≤)]]的Attached素理想的相关性质,证明了在一定条件下,有Att([M~(S,≤)]_([[R~(S,≤)]])={[[PR~(S;≤)]]P∈Att(M_R)}.这一结论表明广义逆多项式模([M~(S,≤)]_([[R~(S,≤)]])的Attached素理想在一定条件下可以用模M_R的Attached素理想来刻画,推广了Annin S在文献[1]中关于斜多项式环上逆多项式模的Attached素理想的相关结论.     

矩阵方程A1X1B1 + A2X2B2 + · · · + AlXlBl = C的中心对称解及其最佳逼近

设矩阵X=(x_ij) ∈^Rn×n, 如果xi_j=x_{n+1-i, n+1-j} (i,j=1,2, …,n), 则称X是中心对称矩阵. 该文构造了一种迭代法求矩阵方程A₁X₁B₁+A₂X₂B₂+…+A_lX_lB_l=C的中心对称解组(其中[X₁, X₂, …, X_l]是实矩阵组). 当矩阵方程相容时, 对任意初始的中心对称矩阵组[X₁⁽⁰⁾, X₂⁽⁰⁾, …, X_l⁽⁰⁾], 在没有舍入误差的情况下,经过有限步迭代,得到它的一个中心对称解组, 并且, 通过选择一种特殊的中心对称矩阵组, 得到它的最小范数中心对称解组. 另外, 给定中心对称矩阵组[X₁, X₂, …, X_l], 通过求矩阵方程A₁X₁B₁+A₂X₂B₂+…+A_lX_lB_l=C(其中C=C-A₁X₁B₁-A₂X₂B₂－…－A_lX_lB_l)的中心对称解组, 得到它的最佳逼近中心对称解组. 实例表明这种方法是有效的.     

有限域上理想的准素分解

主要研究有限域上零维理想的准素分解问题,时文[1]的所提到的方法和理想商环不变子空阃的基元素的可分性进行讨论,并给出了判定的充分必要条件。     

重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式

Embrechts—Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramer-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式．本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramer-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式．     

波动方程单位分解有限元法及收敛性分析

<正>1引言与问题的提出自黄云清和许进超提出基于单位分解技术的重叠型非匹配网格有限元方法以来,这类方法日益引起人们极大的兴趣.这篇文章将这类有限元方法运用到波动方程当中,分别研究了重叠型非匹配网格波动方程半离散和全离散有限元方法,给出了有限元解及其梯度的误差估计.下面先给出模型问题的简单介绍.     

非Lipschitz系数下随机泛函微分方程适度解的存在唯一性及其渐近性态(英文)

本文主要运用Picard迭代和算子分数次幂方法,讨论了随机时滞偏微分方程适度解的存在性与唯一性,并对解的渐近性态进行了研究.这里方程的系数不满足Lipschitz条件,时滞r>0为有限的.最后给出了一个非Lipschitz条件的例子.     

分数布朗运动驱动下z一致连续的BSDE解的存在性与唯一性

本文研究一类由分数布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程解的存在性与唯一性问题,在假设其生成元满足关于y Lipschitz连续,但关于z一致连续的条件下,通过应用分数布朗运动的Tanaka公式以及拟条件期望在一定条件下满足的单调性质,得到倒向随机微分方程的解的一个不等式估计,应用Gronwall不等式得到了一个关于这类方程的解的存在性与唯一性结果,推广了一些经典结果以及生成元满足一致Lipschitz条件下的由分数布朗运动驱动的倒向随机微分方程解的结果.     

随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.     

具梯度源的非散度型抛物方程解的熄灭行为

考虑一类具梯度源项的非散度型抛物方程解的熄灭行为,获得了解的临界熄灭指数,同时,给出了熄灭解的指数衰减估计.     

保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率

本文考虑双险种二项风险模型,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.